§ 21 Liquiditätspuffer

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In Kraft seit 08. Juli 2022

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(1) Das Kreditinstitut hat im Interesse des Anlegerschutzes sicherzustellen, dass der Deckungsstock jederzeit einen Liquiditätspuffer aus Vermögenswerten gemäß Abs. 2 umfasst, die zur Deckung des Netto-Liquiditätsabflusses des Programms gedeckter Schuldverschreibungen zur Verfügung stehen. Der Liquiditätspuffer hat die maximalen Gesamtnettoliquiditätsabflüsse für die nächsten 180 Tage zu decken.

(2) Folgende Vermögenswerte sind zur Deckung des Liquiditätspuffers geeignet, sofern diese die Anforderungen an die Vermögenstrennung gemäß § 17 erfüllen:

1. Vermögenswerte, die den Aktiva der Stufe 1 gemäß Art. 10, Aktiva der Stufe 2A gemäß Art. 11 und Aktiva der Stufe 2B gemäß Art. 12 der delegierten Verordnung (EU) 2015/61 zuzuordnen sind, und

2. Risikopositionen gegenüber Kreditinstituten gemäß Art. 129 Abs. 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.

Die Vermögenswerte gemäß Abs. 2 Z 1 müssen den allgemeinen Bestimmungen zur Zusammensetzung des Liquiditätspuffers sowie den allgemeinen und operativen Anforderungen für liquide Aktiva gemäß Art. 6 bis 8 der delegierten Verordnung (EU) 2015/61 entsprechen, die Bewertung dieser Vermögenswerte hat gemäß Art. 9 der delegierten Verordnung (EU) 2015/61 zu erfolgen und die Anforderungen an die Zusammensetzung des Liquiditätspuffers nach Aktivastufen gemäß Art. 17 der delegierten Verordnung (EU) 2015/61 müssen erfüllt sein. Vermögenswerte gemäß Abs. 2 Z 2 dürfen insgesamt 15vH des vorzuhaltenden Liquiditätspuffers nicht übersteigen.

(3) Der Liquiditätspuffer darf zu keiner Zeit eine unbesicherte Forderung, bei der ein Ausfall gemäß Art. 178 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als gegeben gilt, enthalten.

(4) Kreditinstitute, die der Liquiditätsanforderung gemäß Art. 412 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unterliegen, müssen das Deckungserfordernis des Liquiditätspuffers gemäß Abs. 1 für den in Art. 412 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 vorgesehenen Zeitraum nicht einhalten.

(5) Bei einer gedeckten Schuldverschreibung mit einer ausgelösten Fälligkeitsverschiebung gemäß § 22 kann der Kapitalbetrag des Liquiditätspuffers für den Zeitraum bis zum verlängerten Fälligkeitszeitpunkt berechnet werden.

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