ANHANG XXII MELDEBÖGEN FÜR DIE LIQUIDITÄTSÜBERWACHUNG: MELDEBOGEN LAUFZEITBAND

EU-Recht Verordnungen Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 der Kommission vom 17. Dezember 2020 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates auf die aufsichtlichen Meldungen der Institute und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 (Text von Bedeutung für den EWR)ANHANG XXII

In Kraft seit 20. März 2021

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MELDEBÖGEN FÜR DIE LIQUIDITÄTSÜBERWACHUNG
Meldebogen-nummer	Meldebogen-code	Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe
		MELDEBOGEN LAUFZEITBAND
66	C 66.01	MELDEBOGEN LAUFZEITBAND

Code	ID	Posten	Fälligkeit der vertraglichen Ströme
Code	ID	Posten	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
010-380	1	ABFLÜSSE		Täglich fällig	Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen	Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen	Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen	Laufzeit zwischen 5 und 6Tagen	Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen	Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen	Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen	Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen	Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten	Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten	Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten	Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Mona-ten und 2 Jahren	Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren	Laufzeit länger als 5 Jahre
010	1.1	Aus begebenen Wertpapieren resultierende Verbindlichkeiten (sofern diese nicht als Privatkundeneinlagen behandelt werden)
020	1.1.1	Unbesicherte fällige Schuldverschreibungen
030	1.1.2	Regulierte gedeckte Schuldverschreibungen
040	1.1.3	Fällige Verbriefungen
050	1.1.4	Sonstige
060	1.2	Verbindlichkeiten aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, die besichert sind durch:
070	1.2.1	Handelbare Aktiva der Stufe 1
080	1.2.1.1	Stufe 1 ohne gedeckte Schuldverschreibungen
090	1.2.1.1.1	Zentralbank — Stufe 1
100	1.2.1.1.2	Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)
110	1.2.1.1.3	Stufe 1 (Bonitätsstufen 2 und 3)
120	1.2.1.1.4	Stufe 1 (Bonitätsstufe 4 und schlechter)
130	1.2.1.2	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)
140	1.2.2	Handelbare Aktiva der Stufe 2A
150	1.2.2.1	Unternehmensanleihen der Stufe 2A (Bonitätsstufe 1)
160	1.2.2.2	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2)
170	1.2.2.3	Öffentlicher Sektor — Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2)
180	1.2.3	Handelbare Aktiva der Stufe 2B
190	1.2.3.1	Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) der Stufe 2B (Bonitätsstufe 1)
200	1.2.3.2	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-6)
210	1.2.3.3	Unternehmensanleihen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-3)
220	1.2.3.4	Aktien der Stufe 2B
230	1.2.3.5	Öffentlicher Sektor — Stufe 2B (Bonitätsstufen 3-5)
240	1.2.4	Sonstige handelbare Aktiva
250	1.2.5	Sonstige Aktiva
260	1.3	Nicht unter 1.2 ausgewiesene Verbindlichkeiten aus entgegengenommenen Einlagen (außer solchen, die als Sicherheit entgegengenommen wurden)
270	1.3.1	Stabile Privatkundeneinlagen
280	1.3.2	Andere Privatkundeneinlagen
290	1.3.3	Operative Einlagen
300	1.3.4	Nicht-operative Einlagen von Kreditinstituten
310	1.3.5	Nicht-operative Einlagen anderer Finanzkunden
320	1.3.6	Nicht-operative Einlagen von Zentralbanken
330	1.3.7	Nicht-operative Einlagen von Nichtfinanzunternehmen
340	1.3.8	Nicht-operative Einlagen anderer Gegenparteien
350	1.4	Fällig werdende Devisenswaps
360	1.5	Derivateverbindlichkeiten ohne die unter 1.4 genannten
370	1.6	Andere Abflüsse
380	1.7	Abflüsse insgesamt
390-720	2	ZUFLÜSSE		Täglich fällig	Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen	Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen	Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen	Laufzeit zwischen 5 und 6Tagen	Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen	Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen	Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen	Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen	Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten	Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten	Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten	Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Mona-ten und 2 Jahren	Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren	Laufzeit länger als 5 Jahre
390	2.1	Fällige Zahlungen aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, die besichert sind durch:
400	2.1.1	Handelbare Aktiva der Stufe 1
410	2.1.1.1	Stufe 1 ohne gedeckte Schuldverschreibungen
420	2.1.1.1.1	Zentralbank — Stufe 1
430	2.1.1.1.2	Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)
440	2.1.1.1.3	Stufe 1 (Bonitätsstufen 2 und 3)
450	2.1.1.1.4	Stufe 1 (Bonitätsstufe 4 und schlechter)
460	2.1.1.2	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)
470	2.1.2	Handelbare Aktiva der Stufe 2A
480	2.1.2.1	Unternehmensanleihen der Stufe 2A (Bonitätsstufe 1)
490	2.1.2.2	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2)
500	2.1.2.3	Öffentlicher Sektor — Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2)
510	2.1.3	Handelbare Aktiva der Stufe 2B
520	2.1.3.1	ABS der Stufe 2B (Bonitätsstufe 1)
530	2.1.3.2	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-6)
540	2.1.3.3	Unternehmensanleihen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-3)
550	2.1.3.4	Aktien der Stufe 2B
560	2.1.3.5	Öffentlicher Sektor — Stufe 2B (Bonitätsstufen 3-5)
570	2.1.4	Sonstige handelbare Aktiva
580	2.1.5	Sonstige Aktiva
590	2.2	Nicht unter 2.1 angegebene fällige Zahlungen aus Darlehen und Krediten an:
600	2.2.1	Privatkunden
610	2.2.2	Nichtfinanzunternehmen
620	2.2.3	Kreditinstitute
630	2.2.4	Andere Finanzkunden
640	2.2.5	Zentralbanken
650	2.2.6	Andere Gegenparteien
660	2.3	Fällig werdende Devisenswaps
670	2.4	Derivateforderungen ohne die unter 2.3 genannten
680	2.5	Fällig werdende Papiere im eigenen Portfolio
690	2.6	Andere Zuflüsse
700	2.7	Zuflüsse insgesamt
710	2.8	Vertragliche Lücke, netto
720	2.9	Kumulierte vertragliche Lücke, netto
730-1080	3	LIQUIDITÄTSDECKUNGSPOTENZIAL	Ausgangsbestand	Täglich fällig	Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen	Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen	Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen	Laufzeit zwischen 5 und 6Tagen	Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen	Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen	Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen	Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen	Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten	Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten	Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten	Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Mona-ten und 2 Jahren	Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren	Laufzeit länger als 5 Jahre
730	3.1	Münzen und Banknoten
740	3.2	Abziehbare Zentralbankreserven
750	3.3	Handelbare Aktiva der Stufe 1
760	3.3.1	Stufe 1 ohne gedeckte Schuldverschreibungen
770	3.3.1.1	Zentralbank — Stufe 1
780	3.3.1.2	Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)
790	3.3.1.3	Stufe 1 (Bonitätsstufen 2 und 3)
800	3.3.1.4	Stufe 1 (Bonitätsstufe 4 und schlechter)
810	3.3.2	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)
820	3.4	Handelbare Aktiva der Stufe 2A
830	3.4.1	Unternehmensanleihen der Stufe 2A (Bonitätsstufe 1)
840	3.4.3	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2)
850	3.4.4	Öffentlicher Sektor — Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2)
860	3.5	Handelbare Aktiva der Stufe 2B
870	3.5.1	ABS der Stufe 2B (Bonitätsstufe 1)
880	3.5.2	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-6)
890	3.5.3	Unternehmensanleihen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-3)
900	3.5.4	Aktien der Stufe 2B
910	3.5.5	Öffentlicher Sektor — Stufe 2B (Bonitätsstufen 3-5)
920	3.6	Sonstige handelbare Aktiva
930	3.6.1	Zentralstaat (Bonitätsstufe 1)
940	3.6.2	Zentralstaat (Bonitätsstufen 2 und 3)
950	3.6.3	Aktien
960	3.6.4	Gedeckte Schuldverschreibungen
970	3.6.5	ABS
980	3.6.6	Sonstige handelbare Aktiva
990	3.7	Nicht handelbare zentralbankfähige Aktiva
1000	3.8	Zugesagte, aber nicht in Anspruch genommene Fazilitäten
1010	3.8.1	Fazilitäten der Stufe 1
1020	3.8.2	Eingeschränkt nutzbare Fazilitäten der Stufe 2B
1030	3.8.3	Fazilitäten institutsbezogener Sicherungssysteme (IPS) der Stufe 2B
1040	3.8.4	Sonstige Fazilitäten
1050	3.8.4.1	gruppeninterner Gegenparteien
1060	3.8.4.2	anderer Gegenparteien
1070	3.9	Nettoveränderung des Liquiditätsdeckungspotenzials
1080	3.10	Kumuliertes Liquiditätsdeckungspotenzial
1090-1130	4	EVENTUALABFLÜSSE		Täglich fällig	Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen	Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen	Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen	Laufzeit zwischen 5 und 6Tagen	Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen	Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen	Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen	Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen	Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten	Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten	Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten	Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Mona-ten und 2 Jahren	Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren	Laufzeit länger als 5 Jahre
1090	4.1	Abflüsse aus zugesagten Fazilitäten
1100	4.1.1	Zugesagte Kreditfazilitäten
1110	4.1.1.1	die vom Empfänger als Fazilitäten der Stufe 2B angesehen werden
1120	4.1.1.2	Sonstige
1130	4.1.2	Liquiditätsfazilitäten
1140	4.2	Abflüsse aufgrund von Ereignissen, die eine Herabstufung auslösen
1150-1290	ZUSATZINFORMATIONEN		Ausgangsbestand	Täglich fällig	Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen	Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen	Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen	Laufzeit zwischen 5 und 6Tagen	Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen	Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen	Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen	Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen	Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten	Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten	Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten	Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Mona-ten und 2 Jahren	Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren	Laufzeit länger als 5 Jahre
1200	10	Gruppeninterne oder IPS-Abflüsse (ohne Devisen)
1210	11	Gruppeninterne oder IPS-Zuflüsse (ohne Devisen und fällig werdende Wertpapiere)
1220	12	Gruppeninterne oder IPS-Zuflüsse aus fällig werdenden Wertpapieren)
1230	13	Zentralbankfähige erstklassige liquide Aktiva
1240	14	Handelbare zentralbankfähige Aktiva, die nicht erstklassig und liquide sind
1270	17	Psychologisch motivierte Abflüsse aus Einlagen
1280	18	Psychologisch motivierte Zuflüsse aus Darlehen und Krediten
1290	19	Psychologisch motivierter Abruf zugesagter Fazilitäten

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