ANHANG X MELDUNG DER VERSCHULDUNG

EU-Recht Verordnungen Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 der Kommission vom 17. Dezember 2020 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates auf die aufsichtlichen Meldungen der Institute und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 (Text von Bedeutung für den EWR)ANHANG X

In Kraft seit 20. März 2021

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MELDEBÖGEN ZUR VERSCHULDUNGSQUOTE
Meldebogen-code	Meldebogen-code	Bezeichnung des Meldebogens	Kurz-bezeichnung
47	C 47.00	Berechnung der Verschuldungsquote	LRCalc
40	C 40.00	Alternative Behandlung der Risikomessgröße	LR1
43	C 43.00	Alternative Aufgliederung der Bestandteile der Risikomessgröße für die Verschuldungsquote	LR4
44	C 44.00	Allgemeine Angaben	LR5
	C 48.00	Volatilität der Verschuldungsquote	LR6
48.01	C 48.01	Volatilität der Verschuldungsquote: Mittelwert im Berichtszeitraum	LR6.1
48.02	C 48.02	Volatilität der Verschuldungsquote: Volatilität der Verschuldungsquote: tägliche Werte im Berichtszeitraum	LR6.2

Zeile		Bilanzwert	Buchwert unter der Annahme: kein Netting oder andere Kreditrisiko-minderung (CRM)	Aufschlag für SFTs	Nominalbetrag/Nominalwert	Gedeckelter Nominalbetrag	Gedeckelter Nominalbetrag (gleiche Referenz-adresse)	Positions-betrag der Verschuldungs-quote
Zeile		0010	0020	0040	0070	0075	0085	0130
0010	Derivate
0020	Kreditderivate (Besicherung veräußert)
0030	Kreditderivate (Besicherung veräußert), die einer Glattstellungsklausel unterliegen
0040	Kreditderivate (Besicherung veräußert), die keiner Glattstellungsklausel unterliegen
0050	Kreditderivate (Besicherung erworben)
0060	Finanzderivate
0071	Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
0090	Sonstige Vermögenswerte
0095	Außerbilanzielle Posten
0210	Bei Derivatgeschäften entgegengenommene Barsicherheiten
0220	Forderungen für bei Derivatgeschäften gestellte Barsicherheiten
0230	Bei einem SFT entgegengenommene Wertpapiere, die als Aktiva erfasst werden
0240	SFT Cash Conduit Lending (Barforderungen)
0270	Investitionen des öffentlichen Sektors - Forderungen gegenüber Zentralstaaten
0280	Investitionen des öffentlichen Sektors - Forderungen gegenüber regionalen Gebietskörperschaften
0290	Investitionen des öffentlichen Sektors - Forderungen gegenüber lokalen Gebietskörperschaften
0300	Investitionen des öffentlichen Sektors - Forderungen gegenüber öffentlichen Stellen
0310	Förderdarlehen - Forderungen gegenüber Zentralstaaten
0320	Förderdarlehen - Forderungen gegenüber regionalen Gebietskörperschaften
0330	Förderdarlehen - Forderungen gegenüber lokalen Gebietskörperschaften
0340	Förderdarlehen - Forderungen gegenüber öffentlichen Stellen
0350	Förderdarlehen - Forderungen gegenüber nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften
0360	Förderdarlehen - Forderungen gegenüber Haushalten
0370	Förderdarlehen - Durchlaufdarlehen
0380	Risikopositionen gegenüber Zentralbanken
0390	Für die Berechnung der angepassten Anforderung hinsichtlich der Verschuldungsquote nach Artikel 429a Absatz 7 CRR verwendeter Wert der Risikopositionen gegenüber Zentralbanken - Positionsbetrag der Verschuldungsquote
0400	Für die Berechnung der angepassten Anforderung hinsichtlich der Verschuldungsquote nach Artikel 429a Absatz 7 CRR verwendete Risikomessgröße für die Verschuldungsquote - Positionsbetrag der Verschuldungsquote
0410	Vermögenswerte insgesamt

Zeile	Außerbilanzielle Posten, Derivate, SFTs und Handelsbuch	Risikopositionswert für die Verschuldungs-quote	RWEA
Zeile	Außerbilanzielle Posten, Derivate, SFTs und Handelsbuch	0010	0020
0010	Außerbilanzielle Posten
0020	davon: Handelsfinanzierung
0030	davon: im Rahmen eines öffentlichen Exportkreditversicherungssystems
0040	Derivate und SFTs, die einer produktübergreifenden Netting-Vereinbarung unterliegen
0050	Derivate, die keiner produktübergreifenden Netting-Vereinbarung unterliegen
0060	SFTs, die keiner produktübergreifenden Netting-Vereinbarung unterliegen
0065	Positionsbeträge aus der zusätzlichen Behandlung für Kreditderivate
0070	Andere dem Handelsbuch zugehörige Vermögenswerte
Zeile	Andere Risikopositionen, die nicht dem Handelsbuch zugehören	Risikopositionswert für die Verschuldungsquote		RWEAs
		Risikopositionen nach dem Standardansatz	Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz	Risikopositionen nach dem Standardansatz

Zeile		Spalte
Zeile		0010
0010	Unternehmensstruktur des Instituts
0020	Behandlung von Derivaten
0040	Art des Instituts
0070	Institut mit Abteilung für öffentliche Förderung
0080	Garantie des Zentralstaats für die öffentliche Entwicklungsbank / die entsprechende Abteilung
0090	Garantie einer regionalen Gebietskörperschaft für die öffentliche Entwicklungsbank / die entsprechende Abteilung
0100	Garantie einer lokalen Behörde für die öffentliche Entwicklungsbank / die entsprechende Abteilung
0110	Art der gemäß Artikel 429a Absatz 2 Buchstabe d CRR erhaltenen Garantie - Pflicht zum Schutz der Überlebensfähigkeit der Kreditinstitute
0120	Art der gemäß Artikel 429a Absatz 2 Buchstabe d CRR erhaltenen Garantie - direkte Garantie der Eigenmittelanforderungen, des Finanzierungsbedarfs oder der gewährten Förderdarlehen der Kreditinstitute
0130	Art der gemäß Artikel 429a Absatz 2 Buchstabe d CRR erhaltenen Garantie - indirekte Garantie der Eigenmittelanforderungen, des Finanzierungsbedarfs oder der gewährten Förderdarlehen der Kreditinstitute

Zeile	Risikopositionswerte	Risikopositions-wert für die Verschuldungs-quote: Meldestichtag
Zeile	Risikopositionswerte	0010
0010	SFTs: Risikopositionswert
0020	SFTs: Aufschlag für das Gegenparteiausfallrisiko
0030	Ausnahme für SFTs: Aufschlag nach Artikel 429e Absatz 5 und Artikel 222 CRR
0040	Gegenparteiausfallrisiko von als Beauftragter getätigten SFT-Geschäften
0050	(-) Aus kundengeclearten Risikopositionen im Zusammenhang mit SFTs ausgeschlossener ZGP-Teil
0061	Derivate: Beitrag zu Wiederbeschaffungskosten nach SA-CCR (ohne Auswirkung von Sicherheiten auf NICA)
0065	(-) NICA-Auswirkung der Anerkennung von Sicherheiten für kundengeclearte Geschäfte mit qualifizierten ZGP (SA-CCR - Wiederbeschaffungskosten)
0071	(-) Auswirkung anrechenbarer erhaltener Barnachschüsse, aufgerechnet mit Derivate-Marktwert (SA-CCR - Wiederbeschaffungskosten)
0081	(-) Auswirkung des aus kundengeclearten Handelsrisikopositionen ausgeschlossenen ZGP-Teils (SA-CCR - Wiederbeschaffungskosten)
0091	Derivate: Potenzieller künftiger Risikopositionsbeitrag nach SA-CCR (Multiplikator 1)
0092	(-) Auswirkung eines niedrigeren Multiplikators auf kundengeclearte Geschäfte mit qualifizierten ZGP über PFE-Beitrag (SA-CCR - potenzielle künftige Risikoposition)
0093	(-) Auswirkung des aus kundengeclearten Handelsrisikopositionen ausgeschlossenen ZGP-Teils (SA-CCR-Konzept - potenzielle künftige Risikoposition)

Zeile		SFT-Risikopositions-wert	Bereinigung um als Verkauf von SFTs verbuchte Geschäfte
Zeile		0010	0020
0010	Mittelwert im Berichtszeitraum

Stichtag im Berichtszeitraum	SFT-Risikopositions-wert	Bereinigung um als Verkauf von SFTs verbuchte Geschäfte
0010	0020	0030

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