ANHANG I MELDUNGEN ÜBER EIGENMITTEL UND EIGENMITTELANFORDERUNGEN

EU-Recht Verordnungen Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 der Kommission vom 17. Dezember 2020 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates auf die aufsichtlichen Meldungen der Institute und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 (Text von Bedeutung für den EWR)ANHANG I

In Kraft seit 20. März 2021

Up-to-date

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COREP-MELDEBÖGEN
Meldebogennummer	Meldebogencode	Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe	Kurzbezeichnung
		Angemessene Eigenkapitalausstattung	CA
1	C 01.00	EIGENMITTEL	CA1
2	C 02.00	EIGENMITTELANFORDERUNGEN	CA2
3	C 03.00	KAPITALQUOTEN	CA3
4	C 04.00	ZUSATZINFORMATIONEN	CA4
		ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN	CA5
5,1	C 05.01	ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN	CA5.1
5,2	C 05.02	BESTANDSGESCHÜTZTE INSTRUMENTE: INSTRUMENTE, DIE KEINE STAATLICHEN BEIHILFEN DARSTELLEN	CA5.2
		GRUPPENSOLVABILITÄT	GS
6,1	C 06.01	GRUPPENSOLVABILITÄT: ANGABEN ZU TOCHTERGESELLSCHAFTEN - SUMME	GS Total
6,2	C 06.02	GRUPPENSOLVABILITÄT: ANGABEN ZU TOCHTERGESELLSCHAFTEN	GS
		KREDITRISIKO	CR
7	C 07.00	KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO SOWIE VORLEISTUNGEN: STANDARDANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN	CR SA
		KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO SOWIE VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN	CR IRB
8,1	C 08.01	KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO SOWIE VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN	CR IRB 1
8,2	C 08.02	KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO SOWIE VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN (Aufschlüsselung nach Ratingstufen oder Risikopools von Schuldnern)	CR IRB 2
8,3	C 08.03	KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: AUFSCHLÜSSELUNG NACH PD-BANDBREITE	CR IRB 3
8,4	C 08.04	KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: RWEA-FLUSSRECHNUNGEN	CR IRB 4
8,5	C 08.05	KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: PD-RÜCKVERGLEICHE	CR IRB 5
8.5.1	C 08.05.1	KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: PD-RÜCKVERGLEICHE NACH ARTIKEL 180 ABSATZ 1 BUCHSTABE F (CR IRB 5)
8,6	C 08.06	KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: ZUORDNUNG VON SPEZIALFINANZIERUNGEN (SLOTTING-ANSATZ)	CR IRB 6
8,7	C 08.07	KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: ANWENDUNGSBEREICH VON IRB- UND SA-ANSÄTZEN	CR IRB 7
		GEOGRAFISCHE AUFGLIEDERUNG	CR GB
9,1	C 09.01	Tabelle 9.1 - Geografische Aufgliederung der Risikopositionen nach Sitzland des Schuldners (SA Risikopositionen)	CR GB 1
9,2	C 09.02	Tabelle 9.2 - Geografische Aufgliederung der Risikopositionen nach Sitzland des Schuldners (IRB-Risikopositionen)	CR GB 2
9,4	C 09.04	Tabelle 9.4 - Aufschlüsselung der für die Berechnung des antizyklischen Kapitalpuffers nach Ländern und der Quote des institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers wesentlichen Kreditrisikopositionen	CCB
		KREDITRISIKO: BETEILIGUNGEN - IRB-ANSÄTZE ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN	CR EQU IRB
10,1	C 10.01	KREDITRISIKO: BETEILIGUNGEN - IRB-ANSÄTZE ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN	CR EQU IRB 1
10,2	C 10.02	KREDITRISIKO: BETEILIGUNGEN - IRB-ANSÄTZE ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN. AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN NACH RATINGSTUFEN IM RAHMEN DES PD/LGD-ANSATZES:	CR EQU IRB 2
11	C 11.00	ABWICKLUNGS-/LIEFERRISIKO	CR SETT
13,1	C 13.01	KREDITRISIKO: VERBRIEFUNGEN	CR SEC
14	C 14.00	DETAILLIERTE ANGABEN ZU VERBRIEFUNGEN	CR SEC Details
14,1	C 14.01	DETAILLIERTE ANGABEN ZU VERBRIEFUNGEN NACH ANSATZ	CR SEC Details 2
		GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO	CCR
34,01	C 34.01	GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: UMFANG DES DERIVATGESCHÄFTS	CCR 1
34,02	C 34.02	GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: CCR-RISIKOPOSITIONEN NACH ANSATZ	CCR 2
34,03	C 34.03	GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: CCR-RISIKOPOSITIONEN, BEI DENEN NACH STANDARDANSÄTZEN VERFAHREN WIRD: SA-CCR oder VEREINFACHTER SA-CCR	CCR 3
34,04	C 34.04	GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: CCR-RISIKOPOSITIONEN, BEI DENEN NACH DER URSPRUNGSRISIKOMETHODE (OEM) VERFAHREN WIRD	CCR 4
34,05	C 34.05	GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: CCR-RISIKOPOSITIONEN, BEI DENEN NACH DER METHODE DES INTERNEN MODELLS (IMM) VERFAHREN WIRD	CCR 5
34,06	C 34.06	GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: ZWANZIG BEDEUTENDSTE GEGENPARTEIEN	CCR 6
34,07	C 34.07	GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: IRB-ANSATZ – CCR-RISIKOPOSITIONEN NACH RISIKOPOSITIONSKLASSE UND PD-SKALA	CCR 7
34,08	C 34.08	GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: ZUSAMMENSETZUNG DER SICHERHEITEN FÜR CCR-RISIKOPOSITIONEN	CCR 8
34,09	C 34.09	GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: RISIKOPOSITIONEN IN KREDITDERIVATEN	CCR 9
34,10	C 34.10	GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: RISIKOPOSITIONEN GEGENÜBER ZGP	CCR 10
34,11	C 34.11	GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: RWEA-FLUSSRECHNUNGEN VON CCR-RISIKOPOSITIONEN NACH DER IMM	CCR 11
		OPERATIONELLES RISIKO	OPR
16	C 16.00	OPERATIONELLES RISIKO	OPR
		OPERATIONELLES RISIKO: VERLUSTE UND RÜCKFLÜSSE
17,1	C 17.01	OPERATIONELLES RISIKO: VERLUSTE UND RÜCKFLÜSSE DES LETZTEN JAHRES NACH GESCHÄFTSFELDERN UND EREIGNISKATEGORIEN	OPR DETAILS 1
17,2	C 17.02	OPERATIONELLES RISIKO: GROSSE VERLUSTEREIGNISSE	OPR DETAILS 2
		MARKTRISIKO	MKR
18	C 18.00	MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR POSITIONSRISIKEN BÖRSENGEHANDELTER SCHULDTITEL	MKR SA TDI
19	C 19.00	MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR SPEZIFISCHE RISIKEN IN VERBRIEFUNGEN	MKR SA SEC
20	C 20.00	MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR DAS SPEZIFISCHE RISIKO IM KORRELATIONSHANDELSPORTFOLIO	MKR SA CTP
21	C 21.00	MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR POSITIONSRISIKEN BEI AKTIENINSTRUMENTEN	MKR SA EQU
22	C 22.00	MARKTRISIKO: STANDARDANSÄTZE FÜR DAS FREMDWÄHRUNGSRISIKO	MKR SA FX
23	C 23.00	MARKTRISIKO: STANDARDANSÄTZE FÜR WARENPOSITIONEN	MKR SA COM
24	C 24.00	INTERNE MARKTRISIKOMODELLE	MKR IM
25	C 25.00	KREDITWERTANPASSUNGSRISIKO	CVA
		VORSICHTIGE BEWERTUNG	MKR
32,1	C 32.01	VORSICHTIGE BEWERTUNG: ZEITWERTBILANZIERTE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	PRUVAL 1
32,2	C 32.02	VORSICHTIGE BEWERTUNG: KERNANSATZ	PRUVAL 2
32,3	C 32.03	VORSICHTIGE BEWERTUNG: AVA FÜR DAS MODELLRISIKO	PRUVAL 3
32,4	C 32.04	VORSICHTIGE BEWERTUNG: AVA FÜR KONZENTRIERTE POSITION	PRUVAL 4
		RISIKOPOSITIONEN GEGENÜBER STAATEN	MKR
33	C 33.00	RISIKOPOSITIONEN GEGENÜBER STAATEN NACH LAND DER GEGENPARTEI	GOV
		VERLUSTDECKUNG NOTLEIDENDER RISIKOPOSITIONEN (NPE)	NPE LC
35,1	C 35.01	VERLUSTDECKUNG NOTLEIDENDER RISIKOPOSITIONEN (NPE) BERECHNUNG DER ABZÜGE FÜR NOTLEIDENDE RISIKOPOSITIONEN	NPE LC1
35,2	C 35.02	VERLUSTDECKUNG NOTLEIDENDER RISIKOPOSITIONEN (NPE) MINDESTDECKUNGSANFORDERUNGEN UND RISIKOPOSITIONSWERTE NOTLEIDENDER RISIKOPOSITIONEN, AUSGENOMMEN GESTUNDETE RISIKOPOSITIONEN, DIE UNTER ARTIKEL 47C ABSATZ 6 CRR FALLEN	NPE LC2
35,3	C 35.03	VERLUSTDECKUNG NOTLEIDENDER RISIKOPOSITIONEN (NPE) MINDESTDECKUNGSANFORDERUNGEN UND RISIKOPOSITIONSWERTE NOTLEIDENDER GESTUNDETER RISIKOPOSITIONEN, DIE UNTER ARTIKEL 47C ABSATZ 6 CRR FALLEN	NPE LC3

Zeilen	ID	Posten	Betrag
0010	1	EIGENMITTEL
0015	1,1	KERNKAPITAL (T1)
0020	1.1.1	HARTES KERNKAPITAL (CET1)
0030	1.1.1.1	Als hartes Kernkapital anrechenbare Kapitalinstrumente
0040	1.1.1.1.1	Voll eingezahlte Kapitalinstrumente
0045	1.1.1.1.1*	Davon: Von staatlichen Stellen im Notfall gezeichnete Kapitalinstrumente
0050	1.1.1.1.2*	Zusatzinformation: Nicht anrechenbare Kapitalinstrumente
0060	1.1.1.1.3	Agio
0070	1.1.1.1.4	(-) Eigene Instrumente des harten Kernkapitals
0080	1.1.1.1.4.1	(-) Direkte Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals
0090	1.1.1.1.4.2	(-) Indirekte Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals
0091	1.1.1.1.4.3	(-) Synthetische Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals
0092	1.1.1.1.5	(-) Bestehende oder eventuelle Verpflichtungen zum Kauf eigener Instrumente des harten Kernkapitals

Zeilen	Posten	Bezeichnung	Betrag
0010	1	GESAMTRISIKOBETRAG
0020	1*	Davon: Wertpapierfirmen im Sinne von Artikel 95 Absatz 2 und Artikel 98 CRR
0030	1**	Davon: Wertpapierfirmen im Sinne des Artikels 96 Absatz 2 und des Artikels 97 CRR
0040	1,1	RISIKOGEWICHTETE POSITIONSBETRÄGE FÜR DAS KREDIT-, DAS GEGENPARTEIAUSFALL- UND DAS VERWÄSSERUNGSRISIKO SOWIE VORLEISTUNGEN
0050	1.1.1	Standardansatz (SA)
0051	1.1.1*	Davon: Zusätzliche, strengere Aufsichtsanforderungen auf der Grundlage von Artikel 124 CRR
0060	1.1.1.1	Risikopositionsklassen nach Standardansatz exklusive Verbriefungspositionen
0070	1.1.1.1.01	Staaten oder Zentralbanken
0080	1.1.1.1.02	Regionale oder lokale Gebietskörperschaften
0090	1.1.1.1.03	Öffentliche Stellen
0100	1.1.1.1.04	Multilaterale Entwicklungsbanken
0110	1.1.1.1.05	Internationale Organisationen
0120	1.1.1.1.06

Zeilen	ID	Posten	Betrag
0010	1	Kernkapitalquote (CET1)
0020	2	Überschuss (+) bzw. Defizit (-) des Kernkapitals (CET1)
0030	3	Kernkapitalquote (T1)
0040	4	Überschuss (+) bzw. Defizit (-) des Kernkapitals (T1)
0050	5	Gesamtkapitalquote
0060	6	Überschuss (+) bzw. Defizit (-) der Gesamteigenmittel
Zusatzinformationen: SREP-Gesamtkapitalanforderung (TSCR) Gesamtkapitalanforderung (OCR) und Eigenmittelzielkennziffer (Pillar 2 Guidance, P2G)
0130	13	SREP-Gesamtkapitalanforderung (TSCR)
0140	13*	TSCR: in Form von hartem Kernkapital
0150	13**	TSCR: in Form von Kernkapital
0160	14	Gesamtkapitalanforderung (OCR)
0170	14*	OCR: in Form von hartem Kernkapital
0180	14**	OCR: in Form von Kernkapital
0190	15	OCR und Eigenmittelzielkennziffer (P2G)

Zeile	ID	Posten	Spalte
Latente Steueransprüche und Steuerschulden			0010
0010	1	Latente Steueransprüche insgesamt
0020	1.1	Nicht von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche
0030	1.2	Von der künftigen Rentabilität abhängige nicht aus temporären Differenzen resultierende latente Steueransprüche
0040	1.3	Von der künftigen Rentabilität abhängige, aus temporären Differenzen resultierende latente Steueransprüche
0050	2	Latente Steuerschulden insgesamt
0060	2.1	Latente Steuerschulden, die nicht von latenten, von der künftigen Rentabilität abhängigen Steueransprüchen abgezogen werden können
0070	2.2	Latente Steuerschulden, die von latenten, von der künftigen Rentabilität abhängigen Steueransprüchen abgezogen werden können
0080	2.2.1	Abzugsfähige, latente Steuerschulden, die mit von der künftigen Rentabilität abhängigen, nicht aus temporären Differenzen resultierenden latenten Steueransprüchen verbunden sind
0090	2.2.2	Abzugsfähige, latente Steuerschulden, die mit von der künftigen Rentabilität abhängigen, aus temporären Differenzen resultierenden latenten Steueransprüchen verbunden sind
0093	2A	Steuerüberzahlungen und Verlustrückträge

			Anpassungen des harten Kernkapitals	Anpassungen des zusätzlichen Kernkapitals	Anpassungen des Ergänzungskapitals	In die risikogewichteten Aktiva (RWA) aufgenommene Anpassungen	Zusatzinformationen
			Anpassungen des harten Kernkapitals	Anpassungen des zusätzlichen Kernkapitals	Anpassungen des Ergänzungskapitals		Anwendbarer Prozentsatz	Anrechenbarer Betrag ohne Übergangsbestimmungen
Code	ID	Posten	0010	0020	0030	0040	0050	0060
0010	1	ANPASSUNGEN INSGESAMT
0020	1,1	BESTANDSGESCHÜTZTE INSTRUMENTE	Verknüpfung mit {CA1;r0220}	Verknüpfung mit {CA1;r0660}	Verknüpfung mit {CA1;r0880}
0060	1.1.2	Instrumente, die keine staatlichen Beihilfen darstellen
0061	1.1.3	Über Zweckgesellschaften begebene Instrumente
0062	1.1.4	Vor dem 27. Juni 2019 begebene Instrumente, die im Hinblick auf die Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse gemäß Artikel 59 BRRD nicht die Kriterien für die Berücksichtigungsfähigkeit erfüllen oder Gegenstand von Aufrechnungs- oder Nettingvereinbarungen sind

			Betrag der Instrumente zuzüglich des damit verbundenen Agios	Berechnungsgrundlage für die Obergrenze	Anwendbarer Prozentsatz	Obergrenze	(-) Die Bestandsschutzobergrenze übersteigender Betrag	Gesamtbetrag der unter Bestandsschutz stehenden Posten
Code	ID	Posten	0010	0020	0030	0040	0050	0060
0010	1.	Nach Artikel 57 Buchstabe a der Richtlinie 2006/48/EG qualifizierte Instrumente						Verknüpfung mit {CA5.1;r060;c010}
0020	2.	Instrumente, die — vorbehaltlich der Obergrenze nach Artikel 489 CRR — nach Artikel 57 Buchstabe ca und Artikel 154 Absätze 8 und 9 der Richtlinie 2006/48/EG qualifiziert sind						Verknüpfung mit {CA5.1;r060;c020}
0030	2,1	Instrumente ohne Kündigungsmöglichkeit oder Tilgungsanreiz insgesamt
0040	2.2.	Bestandsgeschützte Instrumente mit Kündigungsmöglichkeit und Tilgungsanreiz
0050	2.2.1	Instrumente mit einer nach dem Meldestichtag ausübbaren Kündigungsmöglichkeit, die nach dem effektiven Fälligkeitstermin die Bedingungen nach Artikel 52 CRR erfüllen

ANGABEN ZUM BEITRAG DER UNTERNEHMEN ZUR SOLVABILITÄT DER GRUPPE

KAPITALPUFFER

GESAMTRISIKOBETRAG

ZU DEN KONSOLIDIERTEN EIGENMITTELN ZÄHLENDE QUALIFIZIERTE EIGENMITTEL

KONSOLIDIERTE EIGENMITTEL

KOMBINIERTE KAPITALPUFFERANFORDERUNGEN

KREDITRISIKO, GEGENPARTEI-AUSFALLRISIKO, VERWÄSSERUNGS-RISIKO, VORLEISTUNGEN UND ABWICKLUNGS-/LIEFERRISIKO

POSITIONS-, FREMDWÄHRUNGS- UND WARENPOSITIONS-RISIKEN

OPERATIONELLES RISIKO

SONSTIGE RISIKOPOSI-TIONSBETRÄGE

ZUM KONSOLIDIERTEN KERNKAPITAL ZÄHLENDE QUALIFIZIERTE KERNKAPITAL-INSTRUMENTE

ZUM KONSOLIDIERTEN ERGÄNZUNGS-KAPITAL ZÄHLENDE QUALIFIZIERTE EIGENMITTEL-INSTRUMENTE

ZUSATZINFORMATION:GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT (-) / (+) NEGATIVER GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT

DAVON: HARTES KERNKAPITAL

DAVON: ZUSÄTZLICHES KERNKAPITAL

DAVON: BEITRÄGE ZUM KONSOLIDIERTEN ERGEBNIS

DAVON: (-) GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT / (+) NEGATIVER GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT

KAPITALERHALTUNGSPUFFER

INSTITUTSSPEZIFISCHER ANTIZYKLISCHER KAPITALPUFFER

KAPITALERHALTUNGS-PUFFER AUFGRUND VON MAKROAUFSICHTS-RISIKEN ODER SYSTEMRISIKEN AUF EBENE EINES MITGLIEDSTAATS

SYSTEMRISIKO-PUFFER

PUFFER FÜR GLOBAL SYSTEMRELEVANTE INSTITUTE

PUFFER FÜR SONSTIGE SYSTEMRELEVANTE INSTITUTE

ZUM KONSOLIDIERTEN HARTEN KERNKAPITAL GERECHNETE MINDERHEITS-BETEILIGUNGEN

ZUM KONSOLIDIERTEN ZUSÄTZLICHEN KERNKAPITAL ZÄHLENDE QUALIFIZIERTE KERNKAPITAL-INSTRUMENTE

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

UNTERNEHMEN INNERHALB DES KONSOLIDIERUNGSKREISES

ANGABEN ZU DEN EIGENMITTELANFORDERUNGEN UNTERLIEGENDEN UNTERNEHMEN

ANGABEN ZUM BEITRAG DER UNTERNEHMEN ZUR SOLVABILITÄT DER GRUPPE

KAPITALPUFFER

NAME

CODE

ART DES CODES

NATIONALER CODE

INSTITUT ODER DIESEM GLEICHGESTELLT (JA / Nein)

ART DES UNTERNEHMENS

DATENUMFANG: VOLLKONSOLIDIERTE EINZELBASIS (SF) ODER TEIL-KONSOLIDIERTE EINZELBASIS (SP)

LÄNDERCODE

ANTEIL DER BETEILIGUNG IN %

EIGENMITTEL

GESAMTRISIKO-BETRAG

ZU DEN KONSOLIDIERTEN EIGENMITTELN ZÄHLENDE QUALIFIZIERTE EIGENMITTEL

KONSOLIDIERTE EIGENMITTEL

KOMBINIERTE KAPITALPUFFER-ANFORDERUNG

GESAMT-RISIKO-BETRAG

KREDITRISIKO, GEGENPARTEIAUS-FALLRISIKO, VERWÄSSERUNGS-RISIKO, VORLEISTUNGEN UND ABWICKLUNGS-/LIEFERRISIKO

POSITIONS-, FREMDWÄHRUNGS- UND WARENPOSITIONSRISIKEN

OPERATIONELLES RISIKO

SONSTIGE RISIKOPOSI-TIONSBETRÄGE

KERNKAPITAL INSGESAMT

ERGÄNZUNGS-KAPITAL

KREDITRISIKO, GEGENPARTEI-AUSFALLRISIKO, VERWÄSSERUNGS-RISIKO, VORLEISTUNGEN UND ABWICKLUNGS-/LIEFERRISIKO

POSITIONS-, FREMDWÄHRUNGS- UND WARENPOSITIONS-RISIKEN

OPERATIONELLES RISIKO

SONSTIGE RISIKOPOSITIONS-BETRÄGE

ZUM KONSOLIDIERTEN KERNKAPITAL ZÄHLENDE QUALIFIZIERTE KERNKAPITAL-INSTRUMENTE

ZUM KONSOLIDIERTEN ERGÄNZUNGS-KAPITAL ZÄHLENDE QUALIFIZIERTE EIGENMITTEL-INSTRUMENTE

ZUSATZINFORMATION: GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT (-) / (+) NEGATIVER GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT

DAVON: HARTES KERNKAPITAL

URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGS-FAKTOREN

(-) MIT DER URSPÜNGLICHEN RISIKOPOSITION VERBUNDENE WERTBERICHTIGUNGEN UND RÜCKSTELLUNGEN

RISIKOPOSITION ABZÜGLICH WERTBERICHTIGUNGEN UND RÜCKSTELLUNGEN

TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG (CRM) MIT SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUF DIE RISIKOPOSITION

NETTORISIKO-POSITION NACH SUBSTITUTIONS-EFFEKTEN AUFGRUND VON KREDITRISIKO-MINDERUNGEN VOR DER ANWENDUNG VON UMRECHNUNGS-FAKTOREN

TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG MIT AUSWIRKUNGEN AUF DEN POSITIONSBETRAG: BESICHERUNG MIT SICHERHEITSLEISTUNG. UMFASSENDE METHODE ZUR BERÜCKSICHTIGUNG FINANZIELLER SICHERHEITEN

VOLLSTÄNDIG ANGEPASSTER RISIKOPOSI-TIONSWERT (E*)

NACH UMRECHNUNGSFAKTOREN VORGENOMMENE AUFSCHLÜSSELUNG DER VOLLSTÄNDIG ANGEPASSTEN RISIKOPOSITION AUSSERBILANZIELLER POSTEN

RISIKOPOSI-TIONSWERT

RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG VOR ANWENDUNG VON UNTERSTÜTZUNGS-FAKTOREN

(-) AUFGRUND DES KMU-FAKTORS AM RISIKOGEWICHTETEN POSITIONSBETRAG VORGENOMMENE ANPASSUNG

(-) AUFGRUND DES INFRASTRUKTUR-FAKTORS AM RISIKOGEWICHTETEN POSITIONSBETRAG VORGENOMMENE ANPASSUNG

RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG NACH ANWENDUNG VON UNTERSTÜTZUNGS-FAKTOREN

ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITSLEISTUNG: ANGEPASSTE WERTE (Ga)

BESICHERUNG MIT SICHERHEITSLEISTUNG

SUBSTITUTION DER RISIKOPOSITION AUFGRUND VON KREDITRISIKOMINDERUNG

VOLATILITÄTS-ANPASSUNG DER RISIKOPOSITION

(-) FINANZSICHERHEITEN: ANGEPASSTER WERT (Cvam)

20%

50%

100%

DAVON: AUS DEM GEGENPARTEI-AUSFALLRISIKO

DAVON: MIT EINER BONITÄTS-BEURTEILUNG DURCH EINE BENANNTE ECAI

DAVON: MIT EINER VON EINEM STAAT ABGELEITETEN BONITÄTS-BEURTEILUNG

(-) GARANTIEN

(-) KREDITDERIVATE

(-) FINANZSICHER-HEITEN: EINFACHE METHODE

(-) ANDERE FORMEN DER BESICHERUNG MIT SICHERHEITS-LEISTUNG

(-) ABFLÜSSE INSGESAMT

INTERNE RATINGSKALA

URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN

TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG (CRM) MIT SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUF DIE RISIKOPOSITION

RISIKOPOSITION NACH SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUFGRUND VON KREDITRISIKO-MINDERUNGEN VOR DER ANWENDUNG VON UMRECHNUNGS-FAKTOREN

RISIKOPOSI-TIONSWERT

IN SCHÄTZUNGEN DER VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) BERÜCKSICHTIGTE TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG, OHNE DOPPELAUSFALLRISIKOBEHANDLUNG

DER DOPPELAUS-FALLRISIKO-BEHANDLUNG UNTERLIEGEND

NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETE DURCHSCHNITTLICHE VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) (%)

NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETE DURCHSCHNITTLICHE VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) (%) FÜR GROSSE UNTERNEHMEN DER FINANZBRANCHE UND NICHT BEAUFSICHTIGTE FINANZIELLE UNTERNEHMEN

NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETER DURCHSCHNITTS-WERT DER LAUFZEIT (TAGE)

RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG VOR ANWENDUNG VON UNTERSTÜTZUNGSFAKTOREN

(-) AUFGRUND DES KMU-FAKTORS AM RISIKOGEWICHTETEN POSITIONSBETRAG VORGENOMMENE ANPASSUNG

(-) AUFGRUND DES INFRASTRUKTURFAKTORS AM RISIKOGEWICHTETEN POSITIONSBETRAG VORGENOMMENE ANPASSUNG

RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG NACH ANWENDUNG VON UNTERSTÜTZUNGSFAKTOREN

ZUSATZINFORMATIONEN:

ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITSLEISTUNG

(-) ANDERE FORMEN DER BESICHERUNG MIT SICHERHEITS-LEISTUNG

SUBSTITUTION DER RISIKOPOSITION AUFGRUND VON KREDITRISIKOMINDERUNG

VERWENDUNG EIGENER LGD-SCHÄTZUNGEN:ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITSLEISTUNG

BESICHERUNG MIT SICHERHEITSLEISTUNG

ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITS-LEISTUNG

ERWARTETER VERLUSTBETRAG

(-) WERTBERICHTI-GUNGEN UND RÜCKSTELLUNGEN

ANZAHL DER SCHULDNER

RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG VOR KREDITDERIVAT

DER RATINGSTUFE ODER DEM RISIKOPOOL ZUGEWIESENE AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT (PD)(%)

DAVON: GROSSE UNTERNEHMEN DER FINANZBRANCHE UND NICHT BEAUFSICHTIGTE FINANZIELLE UNTERNEHMEN

RATINGSTUFE (ZEILENKENNUNG)

INTERNE RATINGSKALA

URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN

TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG (CRM) MIT SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUF DIE RISIKOPOSITION

RISIKOPOSITION NACH SUBSTITUTIONS-EFFEKTEN AUFGRUND VON KREDITRISIKO-MINDERUNGEN VOR DER ANWENDUNG VON UMRECHNUNGS-FAKTOREN

RISIKO-POSITIONS-WERT

IN SCHÄTZUNGEN DER VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) BERÜCKSICHTIGTE TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG, OHNE DOPPELAUSFALLRISIKOBEHANDLUNG

DER DOPPELAUS-FALLRISIKO-BEHANDLUNG UNTERLIEGEND

NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETE DURCHSCHNITTLICHE VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) (%)

NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETE DURCHSCHNITTLICHE VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) (%) FÜR GROSSE UNTERNEHMEN DER FINANZBRANCHE UND NICHT BEAUFSICHTIGTE FINANZIELLE UNTERNEHMEN

NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETER DURCHSCHNITTS-WERT DER LAUFZEIT (TAGE)

RISIKOGEWICHTETER POSITIONS-BETRAG VOR ANWENDUNG VON UNTERSTÜTZUNGS-FAKTOREN

(-) AUFGRUND DES KMU-FAKTORS AM RISIKO-GEWICHTETEN POSITIONS-BETRAG VORGENOMMENE ANPASSUNG

(-) AUFGRUND DES INFRASTRUKTUR-FAKTORS AM RISIKOGEWICHTETEN POSITIONSBETRAG VORGENOMMENE ANPASSUNG

RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG NACH ANWENDUNG VON UNTERSTÜTZUNGSFAKTOREN

ZUSATZINFORMATIONEN:

ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITSLEISTUNG

(-) ANDERE FORMEN DER BESICHERUNG MIT SICHERHEITS-LEISTUNG

SUBSTITUTION DER RISIKOPOSITION AUFGRUND VON KREDITRISIKOMINDERUNG

VERWENDUNG EIGENER LGD-SCHÄTZUNGEN:ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITSLEISTUNG

BESICHERUNG MIT SICHERHEITSLEISTUNG

ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITS-LEISTUNG

ERWARTETER VERLUSTBETRAG

(-) WERTBERICHTI-GUNGEN UND RÜCKSTELLUNGEN

ANZAHL DER SCHULDNER

RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG VOR KREDITDERIVATEN

DER RATINGSTUFE ODER DEM RISIKOPOOL ZUGEWIESENE AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT (PD)(%)

DAVON: GROSSE UNTERNEHMEN DER FINANZBRANCHE UND NICHT BEAUFSICHTIGTE FINANZIELLE UNTERNEHMEN

PD-BANDBREITE		BILANZWIRKSAME RISIKOPOSITIONEN	AUSSERBILANZIELLE RISIKOPOSITIONEN VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGS-FAKTOREN	NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETE DURCHSCHNITTLICHE UMRECHNUNGS-FAKTOREN	RISIKOPOSITIONSWERT NACH ANWENDUNG VON UMRECHNUNGS-FAKTOREN UND KREDITRISIKO-MINDERUNG (CRM)	NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETE DURCHSCHNITTLICHE AUSFALLWAHR-SCHEINLICHKEIT (%)	ANZAHL DER SCHULDNER	NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETE DURCHSCHNITTLICHE VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) (%)	NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETE DURCHSCHNITTLICHE LAUFZEIT (JAHRE)	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG NACH ANWENDUNG VON UNTERSTÜTZUNGS-FAKTOREN	ERWARTETER VERLUSTBETRAG	(-) WERTBERICHTIGUNGEN UND RÜCKSTELLUNGEN
PD-BANDBREITE		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
0010	0,00 bis <0,15
0020	0,00 bis <0,10
0030	0,10 bis <0,15

		RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG
		0010
0010	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG AM ENDE DER VORANGEGANGENEN BERICHTSPERIODE
0020	UMFANG DER VERMÖGENSWERTE (+/-)
0030	QUALITÄT DER VERMÖGENSWERTE (+/-)
0040	MODELLAKTUALISIERUNGEN (+/-)
0050	METHODIK UND POLITIK (+/-)
0060	ERWERB UND VERÄUSSERUNG (+/-)
0070	WECHSELKURSSCHWANKUNGEN (+/-)
0080	SONSTIGE (+/-)
0090	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG AM ENDE DER BERICHTSPERIODE

PD-BANDBREITE		ARITHMETISCHER PD-DURCHSCHNITT (%)	ANZAHL DER SCHULDNER AM ENDE DES VORJAHRES		BEOBACHTETE DURCHSCHNITTLICHE AUSFALLQUOTE (%)	DURCHSCHNITTLICHE JÄHRLICHE AUSFALLQUOTE (%)
		ARITHMETISCHER PD-DURCHSCHNITT (%)	ANZAHL DER SCHULDNER AM ENDE DES VORJAHRES	DAVON: AUSFÄLLE WÄHREND DES JAHRES	BEOBACHTETE DURCHSCHNITTLICHE AUSFALLQUOTE (%)	DURCHSCHNITTLICHE JÄHRLICHE AUSFALLQUOTE (%)
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	0,00 bis <0,15
0020	0,00 bis <0,10
0030	0,10 bis <0,15
0040	0,15 bis <0,25
0050	0,25 bis <0,50
0060	0,50 bis <0,75
0070	0,75 bis <2,5
0080	0,75 bis <1,75

PD-BANDBREITE	ENTSPRECHENDE EXTERNE BONITÄTS-BEURTEILUNG	ARITHMETISCHER PD-DURCHSCHNITT (%)	ANZAHL DER SCHULDNER AM ENDE DES VORJAHRES		BEOBACHTETE DURCHSCHNITTLICHE AUSFALLQUOTE (%)	DURCHSCHNITTLICHE JÄHRLICHE AUSFALLQUOTE (%)
PD-BANDBREITE	ENTSPRECHENDE EXTERNE BONITÄTS-BEURTEILUNG	ARITHMETISCHER PD-DURCHSCHNITT (%)	ANZAHL DER SCHULDNER AM ENDE DES VORJAHRES	DAVON: AUSFÄLLE WÄHREND DES JAHRES	BEOBACHTETE DURCHSCHNITTLICHE AUSFALLQUOTE (%)	DURCHSCHNITTLICHE JÄHRLICHE AUSFALLQUOTE (%)
0005	0006	0010	0020	0030	0040	0050

			URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGS-FAKTOREN	RISIKOPOSITION NACH SUBSTITUTIONS-EFFEKTEN AUFGRUND VON KREDITRISIKO-MINDERUNGEN VOR DER ANWENDUNG VON UMRECHNUNGS-FAKTOREN		RISIKO-POSITIONS-WERT			RISIKOGEWICHT	RISIKO-GEWICHTETER POSITIONS-BETRAG NACH ANWENDUNG VON UNTERSTÜTZUNGS-FAKTOREN	ZUSATZINFORMATIONEN:
											ERWARTETER VERLUST-BETRAG	(-) WERTBERICHTIGUNGEN UND RÜCKSTELLUNGEN
					DAVON: AUSSER-BILANZIELLE POSITIONEN		DAVON: AUSSER-BILANZIELLE POSITIONEN	DAVON: AUS DEM GEGENPARTEI-AUSFALLRISIKO			ERWARTETER VERLUST-BETRAG	(-) WERTBERICHTIGUNGEN UND RÜCKSTELLUNGEN
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	KATEGORIE 1	WENIGER ALS 2,5 JAHRE							50%
0020	KATEGORIE 1	2,5 JAHRE ODER MEHR							70%
0030	KATEGORIE 2	WENIGER ALS 2,5 JAHRE							70%
	KATEGORIE 2

		RISIKOPOSITIONS-WERT IM SINNE VON ARTIKEL 166 CRR INSGESAMT	SA UND IRB UNTERLIEGENDER RISIKOPOSITIONS-WERT INSGESAMT	EINER DAUERHAFTEN TEILANWENDUNG DES STANDARDANSATZES UNTERLIEGENDER PROZENTSATZ DES RISIKOPOSITIONS-WERTS INSGESAMT (%)	EINEM EINFÜHRUNGSPLAN UNTERLIEGENDER PROZENTSATZ DES RISIKOPOSITIONS-WERTS INSGESAMT (%)	DEM IRB-ANSATZ UNTERLIEGENDER RISIKOPOSITIONS-WERTS INSGESAMT (%)
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	STAATEN ODER ZENTRALBANKEN
0020	DAVON: REGIONALE ODER LOKALE GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN
0030	DAVON: ÖFFENTLICHE STELLEN
0040	INSTITUTE
0050	UNTERNEHMEN
0060	DAVON: UNTERNEHMEN – SPEZIALFINANZIERUNGEN (OHNE SLOTTING-ANSATZ)
0070	DAVON: UNTERNEHMEN – SPEZIALFINANZIERUNGEN (MIT SLOTTING-ANSATZ)

		URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN		Festgestellte neue Ausfälle für den Berichtszeitraum	Allgemeine Kreditrisiko-anpassungen	Spezifische Kreditrisiko-anpassungen	Abschreibungen	Zusätzliche Wertberichtigungen und sonstige Senkungen der Eigenmittel	Kreditrisiko-anpassungen/ Abschreibungen für festgestellte neue Ausfälle	RISIKOPOSITIONS-WERT	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG VOR ANWENDUNG VON UNTERSTÜTZUNGS-FAKTOREN	(-) AUFGRUND DES KMU-FAKTORS AM RISIKOGEWICHTETEN POSITIONSBETRAG VORGENOMMENE ANPASSUNG	(-) AUFGRUND DES INFRASTRUKTUR-FAKTORS AM RISIKOGEWICHTETEN POSITIONSBETRAG VORGENOMMENE ANPASSUNG	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG NACH ANWENDUNG VON UNTERSTÜTZUNGS-FAKTOREN
			Ausgefallene Risikopositionen	Festgestellte neue Ausfälle für den Berichtszeitraum	Allgemeine Kreditrisiko-anpassungen	Spezifische Kreditrisiko-anpassungen	Abschreibungen			RISIKOPOSITIONS-WERT
		0010	0020	0040	0050	0055	0060	0061	0070	0075	0080	0081	0082	0090
0010	Staaten oder Zentralbanken
0020	Regionale oder lokale Gebietskörperschaften

		URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN		Festgestellte neue Ausfälle für den Berichtszeitraum	Allgemeine Kreditrisiko-anpassungen	Spezifische Kreditrisiko-anpassungen	Abschreibungen	Kreditrisikoanpassungen/Abschreibungen für festgestellte neue Ausfälle	DER RATINGSTUFE ODER DEM RISIKOPOOL ZUGEWIESENE AUSFALL-WAHRSCHEIN-LICHKEIT (PD) (%)	NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETE DURCHSCHNITTLICHE VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) (%)		RISIKOPOSITIONS-WERT	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG VOR ANWENDUNG VON UNTERSTÜTZUNGS-FAKTOREN		(-) AUFGRUND DES KMU-FAKTORS AM RISIKOGEWICHTETEN POSITIONSBETRAG VORGENOMMENE ANPASSUNG	(-) AUFGRUND DES INFRASTRUKTUR-FAKTORS AM RISIKOGEWICHTETEN POSITIONSBETRAG VORGENOMMENE ANPASSUNG	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG NACH ANWENDUNG VON UNTERSTÜTZUNGS-FAKTOREN	ERWARTETER VERLUSTBETRAG
			Davon: ausgefallen	Festgestellte neue Ausfälle für den Berichtszeitraum	Allgemeine Kreditrisiko-anpassungen	Spezifische Kreditrisiko-anpassungen	Abschreibungen				Davon: ausgefallen	RISIKOPOSITIONS-WERT		Davon: ausgefallen				ERWARTETER VERLUSTBETRAG
		0010	0030	0040	0050	0055	0060	0070	0080	0090	0100	0105	0110	0120	0121	0122	0125	0130
0010	Staaten oder Zentralbanken

		Betrag	Prozentsatz	Qualitative Informationen
		0010	0020	0030
Wesentliche Kreditrisikopositionen - Kreditrisiko
0010	Risikopositionswert nach dem Standardansatz
0020	Risikopositionswert nach dem IRB-Ansatz
Wesentliche Kreditrisikopositionen – Marktrisiko
0030	Summe der Kauf- und Verkaufspositionen der Risikopositionen im Handelsbuch nach dem Standardansatz
0040	Wert der Risikopositionen im Handelsbuch (interne Modelle)
Wesentliche Kreditrisikopositionen — Verbriefung
0055	Risikopositionswert der Verbriefungspositionen im Bankbestand
Eigenmittelanforderungen und Gewichtungen
0070	Gesamteigenmittelanforderungen für CCB
0080	Eigenmittelanforderungen für wesentliche Kreditrisikopositionen — Kreditrisiko
0090	Eigenmittelanforderungen für wesentliche Kreditrisikopositionen — Marktrisiko

		INTERNE RATINGSKALA	URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGS-FAKTOREN	TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG (CRM) MIT SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUF DIE RISIKOPOSITION			RISIKOPOSITIONS-WERT		NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETE DURCHSCHNITTLICHE VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD)(%)	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG	ZUSATZ-INFORMATION:
		INTERNE RATINGSKALA		ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITSLEISTUNG		SUBSTITUTION DER RISIKOPOSITION AUFGRUND VON KREDITRISIKO-MINDERUNG		DAVON: AUSSERBILANZIELLE POSITIONEN			ERWARTETER VERLUSTBETRAG
		DER RATINGSTUFE ZUGEWIESENE AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT (PD)(%)		(-) GARANTIEN	(-) KREDITDERIVATE	(-) ABFLÜSSE INSGESAMT		DAVON: AUSSERBILANZIELLE POSITIONEN			ERWARTETER VERLUSTBETRAG
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0061	0070	0080	0090
0010	GESAMTBETRAG DER IRB-BETEILIGUNGSPOSITIONEN									Verknüpfung mit CA
0020	PD/LGD-ANSATZ: GESAMTSUMME
0050	EINFACHER RISIKOGEWICHTUNGSANSATZ: GESAMTSUMME

RATINGSTUFE (ZEILENKENNUNG)	INTERNE RATINGSKALA	URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGS-FAKTOREN	TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG (CRM) MIT SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUF DIE RISIKOPOSITION			RISIKOPOSITIONS-WERT	NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETE DURCHSCHNITTLICHE VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) (%)	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG	ZUSATZINFORMATION:
	INTERNE RATINGSKALA		ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITSLEISTUNG		SUBSTITUTION DER RISIKOPOSITION AUFGRUND VON KREDITRISIKO-MINDERUNG				ERWARTETER VERLUSTBETRAG
	DER RATINGSTUFE ZUGEWIESENE AUSFALLWAHR-SCHEINLICHKEIT (PD) (%)		(-) GARANTIEN	(-) KREDITDERIVATE	(-) ABFLÜSSE INSGESAMT				ERWARTETER VERLUSTBETRAG
0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090

		NICHT ABGEWICKELTE GESCHÄFTE ZUM ABRECHNUNGSPREIS	RISIKOPOSITION DER AUS NICHT ABGEWICKELTEN GESCHÄFTEN ENTSTEHENDEN PREISDIFFERENZ	EIGENMITTEL-ANFORDERUNGEN	GESAMTRISIKOBETRAG FÜR ABWICKLUNGSRISIKEN
		0010	0020	0030	0040
0010	Summe der nicht abgewickelten Geschäfte im Anlagebuch				Verknüpfung mit CA
0020	Nicht abgewickelte Geschäfte bis zu 4 Tage (Faktor 0 %)
0030	Nicht abgewickelte Geschäfte zwischen 5 und 15 Tagen (Faktor 8 %)
0040	Nicht abgewickelte Geschäfte zwischen 16 und 30 Tagen (Faktor 50 %)
0050	Nicht abgewickelte Geschäfte zwischen 31 und 45 Tagen (Faktor 75 %)
0060	Nicht abgewickelte Geschäfte für 46 Tage oder länger (Faktor 100 %)
0070	Summe der nicht abgewickelten Geschäfte im Handelsbuch				Verknüpfung mit CA
0080	Nicht abgewickelte Geschäfte bis zu 4 Tage (Faktor 0 %)

GESAMTBETRAG DER DURCH VERBRIEFUNGEN BEGRÜNDETEN RISIKOPOSITIONEN

SYNTHETISCHE VERBRIEFUNGEN: KREDITABSICHERUNG FÜR DIE VERBRIEFTEN RISIKOPOSITIONEN

VERBRIEFUNGSPOSITIONEN

(-) WERTBERICHTI-GUNGEN UND RÜCKSTELLUN-GEN

RISIKOPOSITION ABZÜGLICH WERTBERICHTI-GUNGEN UND RÜCK-STELLUNGEN

TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG (CRM) MIT SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUF DIE RISIKOPOSITION

NETTORISIKO-POSITION NACH SUBSTITUTIONS-EFFEKTEN AUFGRUND VON KREDITRISIKO-MINDERUNGEN VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGS-FAKTOREN

(-) TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKO-MINDERUNG MIT AUSWIRKUNGEN AUF DEN BETRAG DER RISIKOPOSITION: BESICHERUNG MIT SICHERHEITS-LEISTUNG, UMFASSENDE METHODE ZUR BERÜCKSICHTI-GUNG FINANZIELLER SICHERHEITEN, ANGEPASSTER WERT (CVAM)

VOLLSTÄNDIG ANGEPASSTER RISIKOPOSITIONSWERT (E*)

(-) NICHT ERSTATTUNGSFÄHIGE KAUFPREIS-NACHLÄSSE

(-) SPEZIFISCHE KREDITRISIKOANPASSUNGEN BEI ZUGRUNDE LIEGENDEN RISIKOPOSITIO-NEN

RISIKOPOSI-TIONSWERT

AUFSCHLÜSSELUNG DER RISIKOPOSITIONSWERTE NACH RISIKOGEWICHTEN

RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG

AUFGRUND VON LAUFZEITINKONGRUENZEN AM RISIKOGEWICHTETEN POSITIONSBETRAG VORGENOMMENE ANPASSUNGEN

GESAMTEFFEKT (ANPASSUNG) AUFGRUND VON VERSTÖSSEN GEGEN KAPITEL 2 DER VERORDNUNG (EU) 2017/2402

VOR ANWENDUNG DER OBERGRENZE

(-) HERABSETZUNG AUFGRUND VON RISIKOGEWICHTSBEGRENZUNG

(-) HERABSETZUNG AUFGRUND VON ALLGEMEINER BEGRENZUNG

RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG INSGESAMT:

ZUSATZINFORMATION:RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG, DER DEN ABFLÜSSEN AUS VERBRIEFUNGEN IN ANDERE RISIKOPOSITIONS-KLASSEN ENTSPRICHT

(-) BESICHERUNG MIT SICHERHEITS-LEISTUNG (Cva)

(-) ABFLÜSSE INSGESAMT

NENNWERT EINBEHALTENER ODER ERWORBENER KREDIT-ABSICHERUNGEN

URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGS-FAKTOREN

(-) ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITS-LEISTUNG: ANGEPASSTE WERTE (Ga)

(-) ABSICHERUNG MIT SICHERHEITS-LEISTUNG

SUBSTITUTION DER RISIKOPOSITION AUFGRUND VON KREDITRISIKOMINDERUNG

INTERNER CODE

KENNUNG DER VERBRIEFUNG

GRUPPENINTERNE, PRIVATE ODER ÖFFENTLICHE VERBRIEFUNG?

FUNKTION DES INSTITUTS:(ORIGINATOR / SPONSOR / URSPRÜNGLICHER KREDITGEBER / ANLEGER)

KENNUNG DES ORIGINATORS

VERBRIEFUNGSART:(TRADITIONELL / SYNTHETISCH / ABCP-PROGRAMM / ABCP-TRANSAKTION)

BILANZIERUNGS-METHODE: WERDEN VERBRIEFTE RISIKOPOSITIONEN IN DER BILANZ BEHALTEN ODER AUS IHR ENTFERNT?

SOLVENZRECHTLICHE BEHANDLUNG: Unterliegen die Verbriefungspositionen Eigenmittelanforderungen?

ÜBERTRAGUNG EINES SIGNIFIKANTEN RISIKOS

VERBRIEFUNG ODER WIEDERVERBRIEFUNG?

STS- ODER NICHT-STS-VERBRIEFUNG?

FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTEL-BEHANDLUNG IN FRAGE KOMMENDE VERBRIEFUNG?

SELBSTBEHALT

NICHT ABCP-PROGRAMME

VERBRIEFTE RISIKOPOSITIONEN

VERBRIEFUNGSSTRUKTUR

ART DES SELBSTBEHALTS

% DES SELBSTBEHALTS AM BERICHTSSTICHTAG

EINHALTUNG DER SELBSTBEHALT-ANFORDERUNG?

ORIGINIERUNGS-DATUM(JJJJ-MM-TT)

DATUM DER LETZTEN EMISSION(JJJJ-MM-TT)

GESAMTSUMME DER VERBRIEFTEN RISIKOPOSITIONEN AM ORIGINIERUNGS-DATUM

GESAMT-BETRAG

ANTEIL DES INSTITUTS(%)

TYP

PROZENTUALER ANTEIL DES IRB-ANSATZES AN DEN GENUTZTEN ANSÄTZEN

ANZAHL DER RISIKOPOSI-TIONEN

AUSGEFALLENE RISIKOPOSI-TIONEN W (%)

LAND

LGD (%)

EL%

UL%

RISIKOPOSITIONS-GEWICHTETER DURCHSCHNITT DER LAUFZEIT VON VERMÖGENS-WERTEN

(-) WERTBERICHTI-GUNGEN UND RÜCKSTELLUNGEN

EIGENMITTEL-ANFORDERUNGEN VOR VERBRIEFUNG (%) Kirb

PROZENTUALER ANTEIL DER MENGENGESCHÄFT-RISIKOPOSITIONEN IN IRB-POOLS

EIGENMITTELANFORDERUNGEN VOR VERBRIEFUNG (%) KSA

ZUSATZINFORMATIONEN

BILANZWIRKSAME POSTEN

AUSSERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE

INTERNER CODE

KENNUNG DER VERBRIEFUNG

VERBRIEFUNGSPOSITIONEN

RISIKOPOSI-TIONSWERT

(-) VON DEN EIGENMITTELN ABGEZOGENER RISIKOPOSI-TIONSWERT

RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG INSGESAMT:

ZUSATZINFORMATIONEN

VERBRIEFUNGSPOSITIONEN – HANDELSBUCH

URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN

ZUSATZINFORMATIONEN: AUSSERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN

RISIKOGE-WICHTETER POSITIONS-BETRAG BEIM SEC-ERBA

RISIKOGE-WICHTETER POSITIONS-BETRAG BEIM SEC-SA-ANSATZ

CTP ODER NICHT-CTP?

NETTOPOSITIONEN

BILANZWIRKSAME POSTEN

AUSSERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE

DIREKTE KREDITSUBSTITUTE

IRS / CRS

LIQUIDITÄTS-FAZILITÄTEN

SONSTIGE

VORRANGIG

MEZZANINE

ERST-VERLUST

VORRANGIG

MEZZANINE

ERST-VERLUST

VOR ANWEN-DUNG DER OBER-GRENZE

(-) HERABSETZUNG AUFGRUND VON RISIKOGEWICHTS-BEGRENZUNG

(-) HERABSETZUNG AUFGRUND VON ALLGEMEINER BEGRENZUNG

NACH OBER-GRENZE

RISIKOGEWICHT SICHERUNGSGEBER / INSTRUMENT

KAUF-POSITION

VERKAUFS-POSITION

0010

0020

0310

0320

0330

0340

0350

0351

0360

0361

0370

0380

0390

0400

0411

0420

		MONAT 1			MONAT 2			MONAT 3			QUALITATIVE INFORMATIONEN
		KAUFDERIVATE-POSITIONEN	VERKAUFS-DERIVATE-POSITIONEN	GESAMT-SUMME	KAUFDERIVATE-POSITIONEN	VERKAUFS-DERIVATE-POSITIONEN	GESAMT-SUMME	KAUFDERIVATE-POSITIONEN	VERKAUFS-DERIVATE-POSITIONEN	GESAMT-SUMME	QUALITATIVE INFORMATIONEN
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	Umfang des Derivatgeschäfts
0020	Bilanzielle und außerbilanzielle Derivatepositionen
0030	(-) Kreditderivate, die als internes Sicherungsgeschäft gegen Kreditrisiken des Anlagebuchs anerkannt sind
0040	Gesamtvermögenswerte

ANSATZ		ANZAHL DER GEGENPARTEIEN	ANZAHL DER GESCHÄFTE	NOTIONALBETRÄGE	POSITIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV)	NEGATIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV)	ERHALTENE NACHSCHUSS-ZAHLUNGEN S(VM)	GELEISTETE NACHSCHUSS-ZAHLUNGEN (VM)	UNABHÄNGIGER NETTO-SICHERHEITEN-BETRAG (NICA), ERHALTENE SICHERHEITEN	UNABHÄNGIGER NETTO-SICHERHEITEN-BETRAG (NICA), GESTELLTE SICHERHEITEN	WIEDER-BESCHAFFUNGS-KOSTEN (RC)	POTENZIELLER KÜNFTIGER RISIKOPOSI-TIONSWERT (PFE)	AKTUELLE RISIKOPOSITION	EEPE	ZUR BERECHNUNG DES AUFSICHTLICHEN RISIKOPOSI-TIONSWERTS VERWENDETER ALPHA-WERT	RISIKOPOSI-TIONSWERT VOR KREDITRISIKO-MINDERUNG (CRM)	RISIKO-POSITIONS-WERT NACH CRM	RISIKOPOSITIONSWERT			RISIKOGEWICHTETE POSITIONSBETRÄGE
																			Positionen, bei denen nach dem CR-Standardansatz verfahren wird	Positionen, bei denen nach dem CR-IRB-Ansatz verfahren wird		Positionen, bei denen nach dem CR-Standardansatz verfahren wird	Positionen, bei denen nach dem CR-IRB-Ansatz verfahren wird
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220
0010	URSPRUNGSRISIKOMETHODE (FÜR DERIVATE)

RISIKOKATEGORIEN		WÄHRUNG	ZWEITE WÄHRUNG IM PAAR	ANZAHL DER GESCHÄFTE	NOMINAL BETRÄGE	POSITIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV)	NEGATIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV)	AUFSCHLAG
RISIKOKATEGORIEN		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	GESAMTSUMME
0020	davon: 2 Risikokategorien zugeordnet
0030	davon: 3 Risikokategorien zugeordnet
0040	davon: Mehr als 3 Risikokategorien zugeordnet
0050	ZINSÄNDERUNGSRISIKO
0060	davon: Ausschließlich der Kategorie Zinsänderungsrisiko zugeordnet

RISIKOKATEGORIEN		ANZAHL DER GESCHÄFTE	NOMINAL BETRÄGE	POSITIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV)	NEGATIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV)	POTENZIELLE KÜNFTIGE RISIKOPOSITION (PFE)
RISIKOKATEGORIEN		0010	0020	0030	0040	0050
0010	GESAMTSUMME
0020	ZINSÄNDERUNGSRISIKO
0030	FREMDWÄHRUNGSRISIKO
0040	KREDITRISIKO
0050	AKTIENRISIKO
0060	WARENPOSITIONSRISIKO
0070	davon: Strom

INSTRUMENTE		MIT NACHSCHUSSZAHLUNGEN								OHNE NACHSCHUSSZAHLUNGEN								RISIKOPOSITIONSWERT
		ANZAHL DER GESCHÄFTE	NOMINAL BETRÄGE	POSITIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV)	NEGATIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV)	AKTUELLER WIEDERBE-SCHAFFUNGS-WERT	EEPE	EEPE unter Stress-bedingungen	RISIKO-POSITIONS-WERT	ANZAHL DER GESCHÄFTE	NOMINAL BETRÄGE	POSITIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV)	NEGATIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV)	AKTUELLE RISIKOPOSITION	EEPE	EEPE unter Stressbedingungen	RISIKOPOSITIONSWERT	RISIKOPOSITIONSWERT
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170
0010	GESAMTSUMME
0020	davon: SWWR-Positionen

NAME	CODE	ART DES CODES	NATIONALER CODE	SEKTOR DER GEGENPARTEI	ART DER GEGENPARTEI	SITZ DER GEGENPARTEI	ANZAHL DER GESCHÄFTE	NOMINAL BETRÄGE	POSITIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV)	NEGATIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV)	RISIKOPOSI-TIONSWERT NACH CRM	RISIKOPOSI-TIONSWERT	RISIKOGEWICHTETE POSITIONSBETRÄGE
0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130

PD-SKALA		Risikopositions-wert	Nach Risikopositionen gewichtete durchschnittliche Ausfallwahr-scheinlichkeit (PD) (%)	Anzahl der Schuldner	Risikopositions-gewichtete durchschnittliche Verlustquote bei Ausfall (LGD) (%)	Risikopositions-gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Jahre)	Risikogewichtete Positionsbeträge	Dichte der risikogewichteten Positionsbeträge
PD-SKALA		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	0,00 bis < 0,15
0020	0,00 bis < 0,10
0030	0,10 bis < 0,15
0040	0,15 bis < 0,25
0050	0,25 bis < 0,50
0060	0,50 bis < 0,75

Art der Sicherheit(en)

Sicherheit(en) für Derivatgeschäfte

Sicherheit(en) für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Beizulegender Zeitwert der empfangenen Sicherheiten

Beizulegender Zeitwert der gestellten Sicherheiten

Beizulegender Zeitwert der empfangenen Sicherheiten

Beizulegender Zeitwert der gestellten Sicherheiten

Getrennt

Nicht getrennt

Getrennt

Nicht getrennt

Getrennt

Nicht getrennt

Getrennt

Nicht getrennt

Ersteinschuss

Nachschuss

Ersteinschuss

Nachschuss

Ersteinschuss

Nachschuss

Ersteinschuss

Nachschuss

Ersteinschuss

Nachschuss

Ersteinschuss

Nachschuss

SFT-Sicherheit

Ersteinschuss

Nachschuss

Ersteinschuss

Nachschuss

SFT-Sicherheit

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

Bar – Landeswährung

Produkttyp		NOMINAL BETRÄGE		BEIZULEGENDER ZEITWERT
		ERWORBENE BESICHERUNG	VERÄUSSERTE BESICHERUNG	ERWORBENE BESICHERUNG	VERÄUSSERTE BESICHERUNG
		0010	0020	0030	0040
0010	Einzeladressen-Kreditausfallswaps
0020	Indexierte Kreditausfallswaps
0030	Total Return-Swaps
0040	Kreditoptionen
0050	Sonstige Kreditderivate
0060	Gesamt
AUFSCHLÜSSELUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS
0070	Positiver beizulegender Zeitwert (Aktiva)
0080	Negativer beizulegender Zeitwert (Verbindlichkeiten)

		RISIKOPOSITIONSWERT	RISIKOGEWICHTETE POSITIONSBETRÄGE
		0010	0020
0010	Risikopositionen gegenüber qualifizierten ZGP (insgesamt)
0020	Risikopositionen aus Geschäften bei qualifizierten ZGP (ohne Ersteinschusszahlungen und Beiträge zum Ausfallfonds) davon:
0030	i)OTC-Derivate
0040	ii)Börsengehandelte Derivate
0050	iii)SFTs
0060	iv)Netting-Sätze mit genehmigtem produktübergreifendem Netting
0070	Getrennte Ersteinschüsse
0080	Nicht getrennte Ersteinschüsse
0090	Vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds
0100	Nicht vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds
0110	Risikopositionen gegenüber Gegenparteien, die keine qualifizierte ZGP sind (insgesamt)
0120	Risikopositionen aus Geschäften bei Gegenparteien, die keine qualifizierte ZGP sind, (ohne Ersteinschusszahlungen und Beiträge zum Ausfallfonds) davon:
0130

		RISIKOGEWICHTETE POSITIONSBETRÄGE
		VIERTELJÄHRLICHE STRÖME	JÄHRLICHE STRÖME
		0010	0020
0010	Risikogewichtete Positionsbeträge am Ende der vorangegangenen Berichtsperiode
0020	Umfang der Vermögenswerte
0030	Bonitätsstufe der Gegenparteien
0040	Aktualisierungen des Models (nur IMM)
0050	Methodik und Regulierung (nur IMM)
0060	Erwerb und Veräußerung
0070	Wechselkursschwankungen
0080	Sonstige
0090	Risikogewichtete Positionsbeträge am Ende der aktuellen Berichtsperiode

BANKTÄTIGKEITEN

MASSGEBLICHER INDIKATOR

DARLEHEN UND KREDITE (BEI ANWENDUNG DES ASA)

EIGENMITTELANFORDERUNG

Gesamtbetrag der Risikoposition operationelles Risiko

GEGEBENENFALLS AUSZUWEISENDE ZUSATZINFORMATIONEN NACH AMA

JAHR-3

JAHR-2

LETZTES JAHR

JAHR-3

JAHR-2

LETZTES JAHR

DAVON:AUF EINEN ALLOKATIONS-MECHANISMUS ZURÜCKZUFÜHREN

EIGENMITTELANFORDERUNG VOR ENTLASTUNGSEFFEKTEN AUFGRUND VON ERWARTETEN VERLUSTEN, DIVERSIFIZIERUNG UND RISIKOMINDERUNGSTECHNIKEN

(-) HERABSETZUNG DER EIGENMITTELANFORDERUNG AUFGRUND DES IN DER GESCHÄFTSPRAXIS ERFASSTEN ERWARTETEN VERLUSTS

(-) HERABSETZUNG DER EIGENMITTELANFORDERUNG AUFGRUND VON DIVERSIFIZIERUNGEN

(-) HERABSETZUNG DER EIGENMITTELANFORDERUNG AUFGRUND VON TECHNIKEN ZUR RISIKOMINDERUNG (VERSICHERUNGSSCHUTZ UND SONSTIGE RISIKOÜBERTRAGUNGSMECHANISMEN)

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0O71

0080

0090

0100

0110

0120

0010

1.DEM BASISINDIKATORANSATZ (BIA) UNTERLIEGENDE BANKTÄTIGKEITEN

Verknüpfung mit CA2

0020

2.DEM STANDARDANSATZ (SA) BZW. DEM ALTERNATIVEN STANDARDANSATZ (ASA) UNTERLIEGENDE BANKTÄTIGKEITEN

ZUORDNUNG VON VERLUSTEN ZU GESCHÄFTSFELDERN			EREIGNISKATEGORIEN							EREIGNIS-KATEGORIEN INSGESAMT	ZUSATZINFORMATION: BEI DER DATENSAMMLUNG ANGEWANDTE BAGATELLGRENZE
ZUORDNUNG VON VERLUSTEN ZU GESCHÄFTSFELDERN			INTERNER BETRUG	EXTERNER BETRUG	BESCHÄFTIGUNGSPRAXIS UND ARBEITSPLATZ-SICHERHEIT	KUNDEN, PRODUKTE UND GESCHÄFTS-GEPFLOGENHEITEN	SACHSCHÄDEN	GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG UND SYSTEMAUSFÄLLE	AUSFÜHRUNG, LIEFERUNG UND PROZESS-MANAGEMENT	EREIGNIS-KATEGORIEN INSGESAMT	NIEDRIGSTE/R	HÖCHSTE/R
Zeilen			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	UNTERNEHMENS-FINANZIERUNG/ -BERATUNG [CF]	Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)
0020		Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)
0030		Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung
0040

ID des Ereignisses

Erfassungs-zeitpunkt

Eintritts-zeitpunkt

Erkennungs-zeitpunkt

Ereignis-kategorie

Brutto-verluste

Bruttoverluste abzüglich direkter Rückflüsse

BRUTTOVERLUSTE NACH GESCHÄFTSFELDERN

Name des Rechtsträgers

Code

Art des Codes

Geschäfts-bereich

Beschreibung

Unternehmens-finanzierung/ -beratung [CF]

Handel (Trading and Sales) [TS]

Wertpapier-provisions-geschäft [RBr]

Firmenkunden-geschäft [CB]

Privat-kunden-geschäft [RB]

Zahlungs-verkehr und Verrechnung [PS]

Depot-und Treuhand-geschäfte [AS]

Vermögens-verwaltung [AM]

Unternehmens-posten [CI]

Zeilen

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0185

0190

0200

…

		POSITIONEN					EIGENMITTEL-ANFORDERUNGEN	GESAMTRISIKO-BETRAG
		ALLE POSITIONEN		NETTOPOSITIONEN		EINER KAPITAL-ANFORDERUNG UNTERLIEGENDE POSITIONEN
		KAUFPOSITION	VERKAUFSPOSITION	KAUFPOSITION	VERKAUFSPOSITION	EINER KAPITAL-ANFORDERUNG UNTERLIEGENDE POSITIONEN
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	BÖRSENGEHANDELTE SCHULDTITEL IM HANDELSBUCH							Verknüpfung mit CA2
0011	Allgemeines Risiko
0012	Derivate
0013	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
0020	Laufzeitbezogener Ansatz
0030	Bereich 1

ALLE POSITIONEN

(-) VON DEN EIGENMITTELN ABGEZOGENE POSITIONEN

NETTOPOSITIONEN

AUFSCHLÜSSELUNG DER NETTO(KAUF)POSITIONEN NACH RISIKOGEWICHTEN

AUFSCHLÜSSELUNG DER NETTO(VERKAUFS)POSITIONEN NACH RISIKOGEWICHTEN

AUFSCHLÜSSELUNG DER NETTOPOSITIONEN NACH ANSÄTZEN

GESAMTEFFEKT (ANPASSUNG) AUFGRUND VON VERSTÖSSEN GEGEN KAPITEL 2 DER VERORDNUNG (EU) 2017/2402

VOR ANWENDUNG DER OBERGRENZE

NACH ANWENDUNG DER OBERGRENZE / EIGENMITTEL-ANFORDERUNGEN INSGESAMT

KAUF-POSITION

VERKAUFS-POSITION

(-) KAUF-POSITION

(-) VERKAUFS-POSITION

KAUF-POSITION

VERKAUFS-POSITION

[0 - 10 %]

[10 - 12 %]

[12 - 20 %]

[20 - 40 %]

[40 - 100 %]

[100 - 150 %]

[150 - 200 %]

[200 - 225 %]

[225 - 250 %]

[250 - 300 %]

[300 - 350 %]

[350 - 425 %]

[425 - 500 %]

[500 - 650 %]

[650 - 750 %]

[750 - 850 %]

[850 - 1250 %]

1250%

[0 - 10 %]

[10 - 12 %]

[12 - 20 %]

[20 - 40 %]

[40 - 100 %]

[100 - 150 %]

[150 - 200 %]

[200 - 225 %]

[225 - 250 %]

[250 - 300 %]

[300 - 350 %]

[350 - 425 %]

[425 - 500 %]

[500 - 650 %]

[650 - 750 %]

[750 - 850 %]

[850 - 1250 %]

1250%

SEC-IRBA

SEC-SA

ALLE POSITIONEN

(-) VON DEN EIGENMITTELN ABGEZOGENE POSITIONEN

NETTOPOSITIONEN

AUFSCHLÜSSELUNG DER NETTO(KAUF)POSITION NACH RISIKOGEWICHTEN

AUFSCHLÜSSELUNG DER NETTO(VERKAUFS)POSITION NACH RISIKOGEWICHTEN

AUFSCHLÜSSELUNG DER NETTOPOSITIONEN NACH ANSÄTZEN

VOR ANWENDUNG DER OBERGRENZE

NACH OBERGRENZE

EIGENMITTEL-ANFORDERUNGEN INSGESAMT

KAUF-POSITION

VERKAUFS-POSITION

(-) KAUF-POSITION

(-) VERKAUFS-POSITION

KAUF-POSITION

VERKAUFS-POSITION

[0 - 10 %]

[10 - 12 %]

[12 - 20 %]

[20 - 40 %]

[40 - 100 %]

[100 - 250 %]

[250 - 350 %]

[350 - 425 %]

[425 - 650 %]

[650 - 1250 %]

1250 %

[0 - 10 %]

[10 - 12 %]

[12 - 20 %]

[20 - 40 %]

[40 - 100 %]

[100 - 250 %]

[250 - 350 %]

[350 - 425 %]

[425 - 650 %]

[650 - 1250 %]

1250 %

SEC-IRBA

SEC-SA

SEC-ERBA

INTERNER BEMESSUNGS-ANSATZ

SONSTIGE (RW = 1250 %)

GEWICHTETE NETTOKAUF-POSITIONEN

GEWICHTETE NETTOVERKAUFS-POSITIONEN

GEWICHTETE NETTOKAUF-POSITIONEN

GEWICHTETE NETTOVERKAUFS-POSITIONEN

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0071

0072

0073

		POSITIONEN					EIGENMITTEL-ANFORDERUNGEN	GESAMT-RISIKO-BETRAG
		ALLE POSITIONEN		NETTOPOSITIONEN		EINER KAPITAL-ANFORDERUNG UNTERLIEGENDE POSITIONEN
		KAUFPOSITION	VERKAUFSPOSITION	NETTOPOSITIONEN
		KAUFPOSITION	VERKAUFSPOSITION	KAUFPOSITION	VERKAUFSPOSITION
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	IM HANDELSBUCH GEHALTENE AKTIENINSTRUMENTE							Verknüpfung mit CA
0020	Allgemeines Risiko
0021	Derivate
0022	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
0030	Breit gestreute börsengehandelte Aktienindex-Terminkontrakte, für die ein bestimmter Ansatz gilt
0040	Sonstige Aktieninstrumente außer breit gestreuten börsengehandelten Aktienindex-Terminkontrakten

		ALLE POSITIONEN		NETTOPOSITIONEN		EINER KAPITALANFORDERUNG UNTERLIEGENDE POSITIONEN (Einschließlich Umverteilung nicht ausgeglichener Positionen in Nicht-Berichtswährungen, für die eine besondere Behandlung für ausgeglichene Positionen gilt)			EIGENMITTEL-ANFORDERUNGEN	GESAMTRISIKO-BETRAG
		KAUFPOSITION	VERKAUFS-POSITION	KAUFPOSITION	VERKAUFS-POSITION	KAUFPOSITION	VERKAUFS-POSITION	AUSGEGLICHEN	EIGENMITTEL-ANFORDERUNGEN	GESAMTRISIKO-BETRAG
		0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	POSITIONEN INSGESAMT									Verknüpfung mit CA
0020	Eng verbundene Währungen
0025	davon: Berichtswährung
0030	Alle sonstigen Währungen (unter Einschluss von OGA, die als unterschiedliche Währungen behandelt werden)

		ALLE POSITIONEN		NETTOPOSITIONEN		EINER KAPITALANFORDERUNG UNTERLIEGENDE POSITIONEN	EIGENMITTEL-ANFORDERUNGEN	GESAMTRISIKO-BETRAG
		KAUFPOSITION	VERKAUFS-POSITION	NETTOPOSITIONEN
		KAUFPOSITION	VERKAUFS-POSITION	KAUFPOSITION	VERKAUFS-POSITION
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	WARENPOSITIONEN INSGESAMT							Verknüpfung mit CA
0020	Edelmetalle (ausgenommen Gold)
0030	Nichtedelmetalle
0040	Agrarerzeugnisse (Weichwaren)
0050	Sonstige
0060	Davon Energieprodukte (Öl, Gas)

RISIKOPOTENZIAL (VaR)

RISIKOPOTENZIAL UNTER STRESSBEDINGUNGEN (SVaR)

KAPITALANFORDERUNG FÜR DAS ZUSÄTZLICHE AUSFALL- UND MIGRATIONSRISIKO

KAPITALANFORDERUNG FÜR ALLE PREISRISIKEN BEI CTP

EIGENMITTEL-ANFORDERUNGEN

GESAMTRISIKO-BETRAG

Zahl der Überschreitungen während der vorausgegangenen 250 Geschäftstage

VaR Multiplikationsfaktor (mc)

SVaR Multiplikationsfaktor (ms)

ANGENOMMENE ANFORDERUNG FÜR DIE CTP-UNTERGRENZE - GEWICHTETE NETTOKAUFPOSITIONEN NACH ANWENDUNG DER OBERGRENZE

ANGENOMMENE ANFORDERUNG FÜR DIE CTP-UNTERGRENZE - GEWICHTETE NETTOVERKAUFS-POSITIONEN NACH ANWENDUNG DER OBERGRENZE

MULTIPLIKATIONSFAKTOR (mc) x DURCHSCHNITT DER VORAUSGEGANGENEN 60 GESCHÄFTSTAGE (VaRavg)

VORTAGESWERT DES RISIKOPOTENZIALS (VaRt-1)

MULTIPLIKATIONS-FAKTOR (ms) x DURCHSCHNITT DER VORAUSGEGANGENEN 60 GESCHÄFTSTAGE (SVaRavg)

LETZTE VERFÜGBARE MASSZAHL (SVaRt-1)

DURCHSCHNITTSWERT DIESER MASSZAHL IN DEN VORAUS-GEGANGENEN 12 WOCHEN

LETZTE VERFÜGBARE MASSZAHL

UNTERGRENZE

DURCHSCHNITTS-WERT DIESER MASSZAHL IN DEN VORAUS-GEGANGENEN 12 WOCHEN

LETZTE VERFÜGBARE MASSZAHL

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

POSITIONEN INSGESAMT

Verknüpfung mit CA

		RISIKOPOSITIONSWERT			RISIKOPOTENZIAL (VaR)		RISIKOPOTENZIAL UNTER STRESSBEDINGUNGEN (SVaR)		EIGENMITTEL-ANFORDERUNGEN	GESAMTRISIKO-BETRAG	ZUSATZINFORMATIONEN			NENNBETRÄGE DER ABSICHERUNGEN GEGEN CVA-RISIKEN
			davon: OTC-Derivate	davon: WERTPAPIER-FINANZIERUNGS-GESCHÄFTE (SFT)	MULTIPLIKATIONSFAKTOR (mc) x DURCHSCHNITT DER VORAUSGEGANGENEN 60 GESCHÄFTSTAGE (VaRavg)	VORTAGESWERT DES RISIKO-POTENZIALS (VaRt-1)	MULTIPLIKATIONSFAKTOR (ms) x DURCHSCHNITT DER VORAUSGEGANGENEN 60 GESCHÄFTSTAGE (SVaRavg)	LETZTE VERFÜGBARE MASSZAHL (SVaRt-1)	EIGENMITTEL-ANFORDERUNGEN	GESAMTRISIKO-BETRAG	Anzahl der Gegenparteien	davon: zur Berechnung des Kreditspreads wurde ein Näherungswert verwendet	EINGEGANGENE CVA	EINZEL-ADRESSEN-KREDIT-AUSFALLSWAP	INDEX-KREDIT-AUSFALL-SWAPS
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140
0010	CVA-Risiko insgesamt									Verknüpfung mit {CA2;r640;c010}
0020	Nach der fortgeschrittenen Methode

			ZEITWERT-BILANZIERTE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN		WEGEN TEILWEISER AUSWIRKUNGEN AUF DAS HARTE KERNKAPITAL AUSGENOMMENE ZEITWERTBILANZIERTE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN					IN DER MELDESCHWELLE NACH ARTIKEL 4 ABSATZ 1 BERÜCKSICHTIGTE ZEITWERTBILANZIERTE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN
			ZEITWERT-BILANZIERTE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	DAVON: HANDELSBUCH	KONGRUENZ	BILANZIERUNG VON SICHERUNGS-GESCHÄFTEN	AUFSICHTLICHE KORREKTURPOSTEN	SONSTIGE	ANMERKUNGEN ZU SONSTIGE		HANDELSBUCH DAVON:
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090
0010	1	GESAMTWERT DER ZEITWERTBILANZIERTEN VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN
0020	1,1	GESAMTWERT DER ZEITWERTBILANZIERTEN VERMÖGENSWERTE
0030	1.1.1	ZU HANDELSZWECKEN GEHALTENE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE
0040	1.1.2	ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE

KATEGORIESPEZIFISCHE AVAS										GESAMT-AVA	AUFWÄRTS-UNSICHERHEIT	ZEITWERTBILANZIERTE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN		QTD-EINNAHMEN	IPV-DIFFERENZ	ANPASSUNGEN DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS									ERSTANSATZ-GUV	ERLÄUTERUNG
MARKTPREIS-UNSICHERHEIT		GLATTSTELLUNGS-KOSTEN		MODELLRISIKO		KONZENTRIERTE POSITIONEN	KÜNFTIGE VERWALTUNGS-KOSTEN	VORZEITIGE VERTRAGS-BEENDIGUNG	OPERATIONELLES RISIKO			ZEITWERT-BILANZIERTE VERMÖGENS-WERTE	ZEITWERT-BILANZIERTE VERBINDLICH-KEITEN			MARKTPREIS-UNSICHERHEIT	GLATTSTELLUNGS-KOSTEN	MODELL-RISIKO	KONZENTRIERTEPOSITIONEN	NOCH NICHT EINGENOMMENE KREDITSPREADS	INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGS-KOSTEN	KÜNFTIGE VERWALTUNGS-KOSTEN	VORZEITIGE VERTRAGS-BEENDIGUNG	OPERATIONELLES RISIKO
	DAVON: NACH DEM EXPERTEN-KONZEPT BERECHNET		DAVON: NACH DEM EXPERTENKONZEPT BERECHNET		DAVON: NACH DEM EXPERTENKONZEPT BERECHNET
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220

RANG

MODELL

RISIKOKATEGORIE

PRODUKT

BEOBACHTBARKEIT

AVA FÜR DAS MODELL-RISIKO

NACH METHODE 2 BERECHNETE AGGREGIERTE AVA

ZEITWERTBILANZIERTE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN

DIFFERENZ IM VERFAHREN DER UNABHÄNGIGEN PREISÜBERPRÜFUNG (IPV-DIFFERENZ) (ERGEBNISPRÜFUNG)

IPV-ABDECKUNG (ERGEBNIS-PRÜFUNG)

ANPASSUNGEN DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS

ERSTANSATZ-GUV

DAVON: NACH DEM EXPERTENKONZEPT

DAVON: AGGREGIERT NACH METHODE 2

ZEITWERT-BILANZIERTE VERMÖGENS-WERTE

ZEITWERT-BILANZIERTE VERBINDLICH-KEITEN

MODELL-RISIKO

VORZEITIGE VERTRAGS-BEENDIGUNG

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

RANG	RISIKOKATEGORIE	PRODUKT	BASISWERT	UMFANG DER ZUGRUNDELIEGENDEN KONZENTRIERTEN POSITION	GRÖSSEN-EINHEIT	MARKTWERT	VORSICHTIGE AUSSTIEGS-PERIODE	AVA FÜR KONZENTRIERTE POSITION	BERICHTIGUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS FÜR KONZENTRIERTE POSITIONEN	IPV-DIFFERENZ
0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100

Direkte Risikopositionen

Zusatzinformation: verkaufte Kreditderivate auf Risikopositionen gegenüber Staaten

Risiko-positions-wert

Risikogewichteter Positionsbetrag

Bilanzwirksame Risikopositionen

Kumulierte Wertminderung

Kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken

Derivate

Außerbilanzielle Risikopositionen

Gesamter Bruttobuchwert nicht derivativer finanzieller Vermögenswerte

Gesamter Bruttobuchwert nicht derivativer finanzieller Vermögenswerte (abzüglich der Verkaufspositionen)

Nicht-derivative finanzielle Vermögenswerte nach Bilanzierungsportfolio

Verkaufspositionen

Derivate mit positivem beizulegendem Zeitwert

Derivate mit negativem beizulegendem Zeitwert

Nominalbetrag

Rückstellungen

Kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken

Derivate mit positivem beizulegendem Zeitwert - Buchwert

Derivate mit negativem beizulegendem Zeitwert - Buchwert

Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte

Zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte

Nicht zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind

Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Vermögenswerte

Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden

Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, erfolgsneutral im Eigenkapital zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte

		Seit der Einstufung als notleidende Risikoposition vergangene Zeit										Gesamt
		<= 1 Jahr	> 1 Jahr<= 2 Jahre	> 2 Jahre<= 3 Jahre	> 3 Jahre<= 4 Jahre	> 4 Jahre<= 5 Jahre	> 5 Jahre<= 6 Jahre	> 6 Jahre<= 7 Jahre	> 7 Jahre<= 8 Jahre	> 8 Jahre<= 9 Jahre	> 9 Jahre	Gesamt
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
0010	Maßgeblicher Betrag der unzureichenden Deckung
MINDESTDECKUNGSANFORDERUNG
0020	Mindestdeckungsanforderung insgesamt
0030	Unbesicherter Teil der notleidenden Risikopositionen
0040	Besicherter Teil der notleidenden Risikopositionen

		Seit der Einstufung als notleidende Risikoposition vergangene Zeit										Gesamt
		<= 1 Jahr	> 1 Jahr<= 2 Jahre	> 2 Jahre<= 3 Jahre	> 3 Jahre<= 4 Jahre	> 4 Jahre<= 5 Jahre	> 5 Jahre<= 6 Jahre	> 6 Jahre<= 7 Jahre	> 7 Jahre<= 8 Jahre	> 8 Jahre<= 9 Jahre	> 9 Jahre	Gesamt
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
0010	MINDESTDECKUNGSANFORDERUNG INSGESAMT
0020	Unbesicherter Teil der notleidenden Risikopositionen
0030	Teil der notleidenden Risikopositionen, der durch Immobilien besichert oder ein durch einen anerkennungsfähigen Sicherungsgeber garantierter Kredit für Wohnimmobilien ist
0040

		Seit der Einstufung als notleidende Risikoposition vergangene Zeit										GESAMTSUMME
		<= 1 Jahr	> 1 Jahr<= 2 Jahre	> 2 Jahre<= 3 Jahre	> 3 Jahre<= 4 Jahre	> 4 Jahre<= 5 Jahre	> 5 Jahre<= 6 Jahre	> 6 Jahre<= 7 Jahre	> 7 Jahre<= 8 Jahre	> 8 Jahre<= 9 Jahre	> 9 Jahre	GESAMTSUMME
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
0010	MINDESTDECKUNGSANFORDERUNG INSGESAMT
0020	Unbesicherter Teil der notleidenden Risikopositionen
0030	Teil der notleidenden Risikopositionen, der durch Immobilien besichert oder ein durch einen anerkennungsfähigen Sicherungsgeber garantierter Kredit für Wohnimmobilien ist
0040

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