Anl. 2 — StDMV 2016

OeNB Identnummer
	Einzelinstitutsebene	Konsolidierte Ebene 1
Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle (IRB-Ansatz, Art. 143 CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]

Risikopositionsklassen gemäß Art. 147 Abs. 2 CRR [jeweils: 1 – Ja; 2 – Nein]	IRB-Ansatz mit eigenen Schätzungen der LGD und der Um-rechnungs-faktoren (Art. 151 Abs. 7 erster Satz und 9 CRR)	IRB-Ansatz ohne eigene Schätzungen der LGD und der Um-rechnungs-faktoren (Art. 151 Abs. 8 CRR)	Befristete Verwendung des Kreditrisiko-Standard-ansatzes (“Temporary Partial Use”, Art. 148 CRR)	Dauerhafte Verwendung des Kreditrisiko-Standard-ansatzes („Permanent Partial Use“, Art. 150 CRR)	„Slotting-Ansatz“ (Art. 153 Abs. 5 CRR)
Buchstabe a (Zentralstaaten und Zentralbanken)					xxxxxxx
Buchstabe b (Risikopositionen gegenüber Instituten)	xxxxxxx				xxxxxxx
Buchstabe c (Risikopositionen gegenüber Unternehmen)
Buchstabe d (Risikopositionen aus dem Mengengeschäft)		xxxxxxx			xxxxxxx

OeNB Identnummer
		Einzelinstitutsebene	Konsolidierte Ebene 1
Berechnung gemäß Art. 133 CRR		[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Sofern keine Berechnung gemäß Art. 133 CRR erfolgt:	Einfacher risikogewichteter Ansatz (Art. 155 Abs. 2 CRR 2 )	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
	PD/LGD-Ansatz (Art. 155 Abs. 3 CRR 2 )	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
	Internes Modell (Art. 155 Abs. 4 CRR 2 )	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
	Befristete Verwendung des Kreditrisiko-Standardansatzes („Temporary Partial Use“, Art. 495 CRR 2 )	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
	Dauerhafte Verwendung des Kreditrisiko-Standardansatzes („Permanent Partial use“, Art. 150 Abs. 1 Buchstabe g und h CRR 2 )	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]

OeNB Identnummer
	Einzelinstitutsebene	Konsolidierte Ebene 1
Umfassende Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten (Art. 223 bis 228 CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Auf eigenen Schätzungen beruhende Volatilitätsanpassungen bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten (Art. 225 CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]

OeNB Identnummer
	Einzelinstitutsebene	Konsolidierte Ebene 1
Auf internen Beurteilungen basierender Ansatz (SEC-IRBA, Art. 258 bis 260 CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Standardansatz (SEC-SA, Art. 261 bis 262 CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Auf externen Beurteilungen basierender Ansatz (SEC-ERBA, Art. 263 bis 264 CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Interner Bemessungsansatz (SEC-SIAA, Art. 265 bis 266 CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Residualer Ansatz (SEC-other, Art. 254 Abs. 7 CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]

OeNB Identnummer
	Einzelinstitutsebene	Konsolidierte Ebene 1
Standardansatz (Art. 274 bis 280f CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Vereinfachter Standardansatz (Art. 281 CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Ursprungsrisikomethode (Art. 282 CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Auf einem internen Modell beruhende Methode (Art. 283 bis 294 CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]

OeNB Identnummer
	Einzelinstitutsebene		Konsolidierte Ebene 1
Nutzung der Ausnahmebestimmung gemäß Art. 94 CRR („kleines Handelsbuch“)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle (Art. 363 CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]

		Einzelinstitutsebene		Konsolidierte Ebene 1
Schuldtitel (Teil 3 Titel IV Kapitel 2 Abschnitt 2 CRR):	Allgemeines Risiko	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
	Laufzeitbezogene Berechnung (Art. 339 CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
	Durationsbasierte Berechnung (Art. 340 CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
	Spezifisches Risiko	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Aktieninstrumente (Teil 3 Titel IV Kapitel 2 Abschnitt 3 CRR):	Allgemeines Risiko	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
	Spezifisches Risiko	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Fremdwährungs-risiko (Teil 3 Titel IV Kapitel 3 CRR):	Positionen des Bankbuchs	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
	Positionen des Handelsbuchs	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Warenpositions-risiko (Teil 3 Titel IV Kapitel 4 CRR):	Laufzeitbandverfahren (Art. 359 CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
	Vereinfachtes Verfahren (Art. 360 CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
	Erweitertes Laufzeitbandverfahren (Art. 361 CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Korrelationshandelsportfolio (Art. 338 CRR)		[1 – Ja; 2 – Nein]		[1 – Ja; 2 – Nein]

		Einzelinstitutsebene	Konsolidierte Ebene 1
Schuldtitel:	Allgemeines Risiko	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
	Spezifisches Risiko	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Aktieninstrumente:	Allgemeines Risiko	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
	Spezifisches Risiko	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Fremdwährungs-risiko:	Positionen des Bankbuchs	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
	Positionen des Handelsbuchs	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Warenpositionsrisiko:		[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Korrelationshandelsaktivitäten (Art. 377 CRR):		[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]

OeNB Identnummer
	Einzelinstitutsebene	Konsolidierte Ebene 1
Standardansatz (Art. 383 CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Basisansatz (Art. 384 CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]
Vereinfachter Ansatz (Art. 385 CRR)	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]

OeNB Identnummer
	Einzelinstitutsebene	Konsolidierte Ebene 1
Vereinfachte strukturelle Liquiditätsquote (simplified NSFR) gemäß Teil 6 Titel IV Kapitel 6 CRR	[1 – Ja; 2 – Nein]	[1 – Ja; 2 – Nein]

1 Nur anzugeben, wenn abweichend von Einzelinstitutsebene.

2 Gemäß Art. 495 Abs. 1 Buchstabe b CRR bezieht der Verweis sich auf die vor dem 8. Juli 2024 gültige Fassung der CRR, somit auf Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 1, in der Fassung der Verordnung (EU) 2023/2869, ABl. Nr. L 2023/2869 vom 20.12.2023.