§ 18
In Kraft seit 01. September 2011
Up-to-date
(1) Der SRRI für strukturierte Fonds wird unter Berücksichtigung der annualisierten Volatilität bei einem Konfidenzintervall von 99 vH berechnet.
(2) Die Volatilität auf Basis eines Konfidenzintervalls von 99 vH (99%iger VaR) bei Fälligkeit wird über eine historische Simulation der Renditen des OGAW wie folgt berechnet:
wobei:
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die Anzahl der Wochen der Halteperiode des OGAW darstellt, die gleichzeitig der verteilten Restlaufzeit nach ihrem Algorithmus gemäß ihrer Anlagepolitik entspricht;
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dem durchschnittlichen, wöchentlichen, risikofreien Zinssatz über die Haltedauer zum Zeitpunkt der Berechnung entspricht;
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die Volatilität der wöchentlichen logarithmierten Renditen des OGAW ist.