1. dem Bestand an erstklassigen liquiden Aktiva und

2. den Nettoabflüssen in den nächsten 30 Tagen;

die strukturelle Liquiditätsquote bleibt unberücksichtigt; das zuzuweisende mathematische Vorzeichen unter Anwendung der Methodik gemäß Anhang I Schritt 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 ist negativ.

1. der Summe der Buchwerte von Interbankendarlehen an Kreditinstitute und sonstige Finanzunternehmen und von Interbankeneinlagen bei Kreditinstituten und sonstigen Finanzunternehmen und

2. der Summe aller Interbankendarlehen und -einlagen in Österreich

zu berücksichtigen; das zuzuweisende mathematische Vorzeichen unter Anwendung der Methodik gemäß Anhang I Schritt 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 ist positiv.

1. der Risikoindikator der Handelstätigkeiten ; dieser Risikoindikator setzt sich zu gleichen Gewichten aus den folgenden drei Teilindikatoren zusammen; das zuzuweisende mathematische Vorzeichen unter Anwendung der Methodik gemäß Anhang I Schritt 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 ist positiv:

a) Quotient aus der Summe der Beträge der einzelnen Marktwerte der dem Handelsbuch gewidmeten Positionen und den Aktiva; sofern ein beitragspflichtiges Unternehmen kein Handelsbuch führt, wird der minimale Wert der im Anhang I Schritt 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 genannten Bandbreite angesetzt; dieser Parameter ist als Teilindikator mit einem Gewicht von 11,11 vH zu berücksichtigen;

b) Quotient aus der Summe der Beträge der einzelnen Marktwerte der dem Handelsbuch gewidmeten Positionen und den Eigenmitteln; sofern ein beitragspflichtiges Unternehmen kein Handelsbuch führt, wird der minimale Wert der im Anhang I Schritt 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 genannten Bandbreite angesetzt; dieser Parameter ist als Teilindikator mit einem Gewicht von 11,11 vH zu berücksichtigen;

c) Quotient aus der Summe der Beträge der einzelnen Marktwerte der dem Handelsbuch gewidmeten Positionen und dem höchsten der Beträge aus der Anforderung für fixe Gemeinkosten, berechnet gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2019/2033, der permanenten Mindestkapitalanforderung gemäß Art. 14 der Verordnung (EU) 2019/2033 oder der K-Faktor-Anforderung, berechnet gemäß Art. 15 der Verordnung (EU) 2019/2033; sofern ein beitragspflichtiges Unternehmen kein Handelsbuch führt, wird der minimale Wert der im Anhang I Schritt 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 genannten Bandbreite angesetzt; dieser Parameter ist als Teilindikator mit einem Gewicht von 11,11 vH zu berücksichtigen;

2. der Risikoindikator der außerbilanziellen Risiken ; dieser Risikoindikator setzt sich zu gleichen Gewichten aus den folgenden drei Teilindikatoren zusammen; das zuzuweisende mathematische Vorzeichen unter Anwendung der Methodik gemäß Anhang I Schritt 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 ist positiv:

a) Quotient aus der Summe der Eventualverbindlichkeiten, Kreditrisiken sowie Verbindlichkeiten aus Treuhandgeschäften und der Aktiva; sofern ein beitragspflichtiges Unternehmen keine außerbilanziellen Geschäfte führt, wird der minimale Wert der im Anhang I Schritt 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 genannten Bandbreite angesetzt; dieser Parameter ist als Teilindikator mit einem Gewicht von 11,11 vH zu berücksichtigen;

b) Quotient aus der Summe der Eventualverbindlichkeiten, Kreditrisiken sowie Verbindlichkeiten aus Treuhandgeschäften und der Eigenmittel; sofern ein beitragspflichtiges Unternehmen keine außerbilanziellen Geschäfte führt, wird der minimale Wert der im Anhang I Schritt 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 genannten Bandbreite angesetzt; dieser Parameter ist als Teilindikator mit einem Gewicht von 11,11 vH zu berücksichtigen;

c) Quotient aus der Summe der Eventualverbindlichkeiten, Kreditrisiken sowie Verbindlichkeiten aus Treuhandgeschäften und dem höchsten der Beträge aus der Anforderung für fixe Gemeinkosten, berechnet gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2019/2033, der permanenten Mindestkapitalanforderung gemäß Art. 14 der Verordnung (EU) 2019/2033 oder der K-Faktor-Anforderung, berechnet gemäß Art. 15 der Verordnung (EU) 2019/2033; sofern ein beitragspflichtiges Unternehmen keine außerbilanziellen Geschäfte führt, wird der minimale Wert der im Anhang I Schritt 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 genannten Bandbreite angesetzt; dieser Parameter ist als Teilindikator mit einem Gewicht von 11,11 vH zu berücksichtigen;

3. der Risikoindikator der Derivate ; dieser Risikoindikator setzt sich zu gleichen Gewichten aus den folgenden drei Teilindikatoren zusammen; das zuzuweisende mathematische Vorzeichen unter Anwendung der Methodik gemäß Anhang I Schritt 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 ist positiv:

a) Quotient aus dem Nominalvolumen der Derivate des Anlagenbuches sowie des Handelsbuches und den Aktiva; das zuvor genannte Nominalvolumen wird um die Hälfte des Anteils der unter Anwendung der Methodik gemäß Art. 6 Abs. 6 Buchstabe b Punkt (i) der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 über eine zentrale Gegenpartei abgewickelten Derivatevolumina vermindert; sofern ein beitragspflichtiges Unternehmen keine Derivate führt, wird der minimale Wert der im Anhang I Schritt 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 genannten Bandbreite angesetzt; dieser Parameter ist als Teilindikator mit einem Gewicht von 11,11 vH zu berücksichtigen;

b) Quotient aus dem Nominalvolumen der Derivate des Anlagenbuches sowie des Handelsbuches und den Eigenmitteln; das zuvor genannte Nominalvolumen wird um die Hälfte des Anteils der unter Anwendung der Methodik gemäß Art. 6 Abs. 6 Buchstabe b Punkt (i) der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 über eine zentrale Gegenpartei abgewickelte Derivatevolumina vermindert; sofern ein beitragspflichtiges Unternehmen keine Derivate führt, wird der minimale Wert der im Anhang I Schritt 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 genannten Bandbreite angesetzt; dieser Parameter ist als Teilindikator mit einem Gewicht von 11,11 vH zu berücksichtigen;

c) Quotient aus dem Nominalvolumen der Derivate des Anlagenbuches sowie des Handelsbuches dividiert durch den höchsten der Beträge aus der Anforderung für fixe Gemeinkosten, berechnet gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2019/2033, der permanenten Mindestkapitalanforderung gemäß Art. 14 der Verordnung (EU) 2019/2033 oder der K-Faktor-Anforderung, berechnet gemäß Art. 15 der Verordnung (EU) 2019/2033; das zuvor genannte Nominalvolumen wird um die Hälfte des Anteils der unter Anwendung der Methodik gemäß Art. 6 Abs. 6 Buchstabe b Punkt (i) der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 über eine zentrale Gegenpartei abgewickelten Derivatevolumina vermindert; sofern ein beitragspflichtiges Unternehmen keine Derivate führt, wird der minimale Wert der im Anhang I Schritt 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 genannten Bandbreite angesetzt; dieser Parameter ist als Teilindikator mit einem Gewicht von 11,11 vH zu berücksichtigen.

Rückverweise