§ 3 Zusätzliche Meldeinhalte
Up-to-date
(1) AIFM, die der FMA die in § 1 Abs. 5 Z 4 AIFMG in Verbindung mit Art. 110 Abs. 1 und 6 und Anhang IV der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 oder die in § 22 Abs. 1 AIFMG in Verbindung mit Art. 110 Abs. 1 und 6 und Anhang IV der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 festgelegten Informationen übermitteln, haben bei jeder Meldung zusätzlich für jeden von ihnen verwalteten AIF die folgenden Informationen zu übermitteln:
1. Die Gesamtanzahl der Transaktionen des AIF, welche im Berichtszeitraum mithilfe einer hochfrequenten algorithmischen Handelstechnik im Sinne des Art. 4 Abs. 1 Nr. 40 der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU, ABl. Nr. L 173 vom 12.06.2014 S. 349, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 909/2014, ABl. Nr. L 257 vom 28.08.2014 S. 1, zuletzt berichtigt durch ABl. Nr. L 74 vom 18.03.2015 S. 38, durchgeführt wurden, sowie den entsprechenden Marktwert von Käufen und Verkäufen in der Basiswährung des AIF;
2. die geographische Aufschlüsselung der vom AIF gehaltenen Investitionen als prozentualer Anteil am aggregierten Gesamtwert der verwalteten Vermögenswerte des AIF;
3. die Angabe, welcher Prozentsatz der fünf wichtigsten Instrumente, mit denen der AIF handelt, für Hedging verwendet wird, sofern es sich bei dem jeweiligen Instrument um eine Short-Position handelt.
(2) AIFM, die der FMA die in § 22 Abs. 2 AIFMG in Verbindung mit Art. 110 Abs. 2 und 6 und Anhang IV der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 festgelegten Informationen übermitteln, haben bei jeder Meldung zusätzlich für jeden von ihnen verwalteten EU-AIF und für jeden von ihnen in der Union vertriebenen AIF folgende Risikokennzahlen zu übermitteln:
1. Angaben zum Value-at-Risk des jeweiligen AIF-Portfolios;
2. Angaben zum Vega Exposure des jeweiligen AIF-Portfolios;
4. Angaben zur Sensitivität des jeweiligen AIF-Portfolios im Falle von Rohstoffpreisänderungen.
(3) AIFM, die AIF verwalten, für welche die in Abs. 2 Z 1 angeführte Risikokennzahl nicht anwendbar ist oder die in Bezug auf die in Abs. 2 Z 2 bis 4 angeführten Risikokennzahlen den Wert Null angeben, haben dies in Bezug auf diese AIF im jeweiligen Bemerkungsfeld der Risikokennzahl zu begründen.
(4) AIFM, die der FMA für einen nicht in der Union vertriebenen Nicht-EU-Master-AIF die in § 22 Abs. 1 AIFMG in Verbindung mit Art. 110 Abs. 1 und 6 und Anhang IV der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 festgelegten Informationen übermitteln, haben bei jeder Meldung zusätzlich die Informationen gemäß § 22 Abs. 2 AIFMG in Verbindung mit Art. 110 Abs. 2 und 6 und Anhang IV der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 zu übermitteln, sofern einer der Feeder-AIF des Nicht-EU-Master-AIF ein EU-AIF oder ein in der Union vertriebener Nicht-EU-AIF ist.
§ 3 AIFM-MV · AIFM-MV · Alternative Investmentfonds Manager-Meldeverordnung
§ 3 Zusätzliche Meldeinhalte
…Portfolios; 3. Angaben zur Sensitivität des jeweiligen AIF-Portfolios im Falle von Wechselkursänderungen; 4. Angaben zur Sensitivität des jeweiligen AIF-Portfolios im Falle von Rohstoffpreisänderungen. (3) AIFM, die AIF verwalten, für welche die in Abs. 2 Z 1 angeführte Risikokennzahl nicht anwendbar ist oder die in Bezug auf die in…