Anl. 1 Einfache Derivate — 4. DeRiMV

A.1. Futures

A.1.1. Anleihenfuture:

Anzahl der Verträge * Kontraktgröße (notional contract size) * Marktwert der cheapest-to-deliver (CTD)- Referenz-Anleihe

A.1.2. Zinsenfuture (Interest Rate Future):

Anzahl der Verträge * Kontraktgröße (notional contract size)

A.1.3. Währungsfuture (Currency Future):

Anzahl der Verträge * Kontraktgröße (notional contract size)

A.1.4. Aktienfuture:

Anzahl der Verträge * Kontraktgröße (notional contract size) * Marktwert der zugrundeliegenden Aktie

A.1.5. Indexfuture:

Anzahl der Verträge * Kontraktgröße (notional contract size) * Index Level

A.2. Plain Vanilla Optionen (gekaufte/verkaufte Puts und Calls)

A.2.1. Plain Vanilla Anleihenoption:

Vertragswert (notional contract value) * Marktwert der zugrundeliegenden Referenz-Anleihe * Delta

A.2.2. Plain Vanilla Aktienoption:

Anzahl der Verträge * Kontraktgröße (notional contract size) * Marktwert der zugrundeliegenden Aktie * Delta

A.2.3. Plain Vanilla Zinsoption:

Vertragswert (notional contract value) * Delta

A.2.4. Plain Vanilla Währungsoption:

Vertragswert der Währungspaare * Delta

A.2.5. Plain Vanilla Indexoption:

Anzahl der Verträge * Kontraktgröße (notional contract size) * Index Level * Delta

A.2.6. Plain Vanilla Optionen auf Futures:

Anzahl der Verträge * Kontraktgröße (notional contract size) * Marktwert der zugrundeliegenden Basiswerte * Delta

A.2.7. Plain Vanilla Swaption:

Referenz Swap Commitment Umrechnungswert (gemäß A.3.) * Delta

A.2.8. Optionsscheine und vergleichbare Rechte:

Anzahl der Aktien oder Anleihen * Marktwert der zugrundeliegenden Basiswerte * Delta

A.3. Swaps

A.3.1. Plain Vanilla Fixed/Floating Rate Zinsen und Inflation Swaps:

Marktwert des Basiswerts

A.3.2. Währungs-Swap:

Nominalwert der Währungskomponente(n)

A.3.3. Zins/WährungsSwaps:

Nominalwert der Währungskomponente(n) oder Währungspaare

A.3.4. Total Return Swap:

Marktwert des zugrundeliegenden Basiswerts

A.3.5. Non-Basic Total Return Swap (TRS):

Marktwert der beiden zugrundeliegenden Komponenten des TRS

A.3.6. Single Name Credit Default Swap:

Protection Seller: Den höheren Wert des Marktwerts des zugrundeliegenden Basiswerts oder des Nominalwerts des Credit Defaults Swap

Protection Buyer: Marktwert des zugrundeliegenden Basiswerts

A.3.7. Contract for Differences:

Anzahl der Aktien oder Anleihen * Marktwert des zugrundeliegenden Basiswerts

A.4. Forwards

A.4.1. FX Forwards:

Nominalwert der Währungskomponente(n)

A.4.2. Forward Rate Agreement:

Nominalwert

A.5. Leveraged Exposure betreffend Indizes oder Indizes mit eingebettetem Leverage:

Ein Derivat, das ein gehebeltes Exposure zu einem Index besitzt und ein Index mit eingebautem Hebel müssen die jeweils zutreffenden Commitment-Umrechnungsformeln für die zugrundeliegenden Basiswerte verwenden.

B.1. Wandelanleihe:

Anzahl der betreffenden Aktien * Marktwert der zugrundeliegenden bezugnehmenden Aktien * Delta

B.2. Credit Linked Notes:

Marktwert der zugrundeliegenden Basiswerte

B.3. Teilweise eingezahlte Wertpapiere

Anzahl der Aktien oder Anleihen * Marktwert der zugrundliegenden Vermögensgegenstände

C.1. Variance Swaps:

Variance Notional * (current) Variancet

Variance Notional * min [(current) Variancet; volatility cap2]

bei

C.2. Volatility Swaps:

Vega Notional * Volatilityt

Vega Notional * min [(current) Volatilityt oder volatility cap]

C.3. Barrier Option:

Anzahl der Verträge * fiktive Kontraktgröße (notional contract size) * Marktwert der zugrundeliegenden Aktie * max Delta

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