ANHANG XIV Meldebogen für insiderinformationen oder signifikante ereignisse — Verbriefung nicht forderungsgedeckter geldmarktpapiere — Durchführungsverordnung (EU) 2020/1225 der Kommission vom 29. Oktober 2019 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für das Format und die standardisierten Meldebögen, die vom Originator, vom Sponsor und von der Verbriefungszweckgesellschaft zur Bereitstellung der Einzelheiten von Verbriefungen zu verwenden sind (Text von Bedeutung für den EWR)
| FELDCODE | FELDBEZEICHNUNG | FORMAT |
| Angaben zu Verbriefungen | ||
| SESS1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| SESS2 | Datenstichtag | {DATEFORMAT} |
| SESS3 | Nicht mehr STS | {Y/N} |
| SESS4 | Abhilfemaßnahmen | {Y/N} |
| SESS5 | Administrative Schritte | {Y/N} |
| SESS6 | Wesentliche Änderung der Unterlagen der Transaktion. | {ALPHANUM-1000000} |
| SESS7 | Verkaufsabschluss | {Y/N} |
| SESS8 | Aktuelle Art des Wasserfalls | {LIST} |
| SESS9 | Art der Master-Trust-Struktur | {LIST} |
| SESS10 | Wert der Verbriefungszweckgesellschaft | {MONETARY} |
| SESS11 | Kapitalwert der Verbriefungszweckgesellschaft | {MONETARY} |
| SESS12 | Verbriefungszweckgesellschaft — Anzahl der Konten | {INTEGER-999999999} |
| SESS13 | Kapitalsaldo der Schuldtitel | {MONETARY} |
| SESS14 | Anteil des Verkäufers | {PERCENTAGE} |
| SESS15 | Finanzierungsanteil | {PERCENTAGE} |
| Dieser Serie zugewiesene Einnahmen |
| {MONETARY} |
| SESS17 | Referenzzinssatz des Zinsswaps | {LIST} |
| SESS18 | Fälligkeit des Zinsswaps | {DATEFORMAT} |
| SESS19 | Nominalbetrag des Zinsswaps | {MONETARY} |
| SESS20 | Währung der zahlenden Komponente des Währungsswaps | {CURRENCYCODE_3} |
| SESS21 | Währung der empfangenden Komponente des Währungsswaps | {CURRENCYCODE_3} |
| SESS22 | Wechselkurs des Währungsswaps | {PERCENTAGE} |
| SESS23 | Fälligkeit des Währungsswaps | {DATEFORMAT} |
| SESS24 | Nominalbetrag des Währungsswaps | {MONETARY} |
| Angaben zu Tranche/Anleihe |
| SEST1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| SEST2 | Ursprüngliche Kennung der Tranche | {ALPHANUM-1000} |
| SEST3 | Neue Kennung der Tranche | {ALPHANUM-1000} |
| SEST4 | Internationale Wertpapierkennnummer | {ISIN} |
| SEST5 | Bezeichnung der Tranche | {ALPHANUM-100} |
| SEST6 | Art der Tranche/Anleihe | {LIST} |
| SEST7 | Währung | {CURRENCYCODE_3} |
| SEST8 | Ursprünglicher Kapitalsaldo | {MONETARY} |
| SEST9 | Aktueller Kapitalsaldo | {MONETARY} |
| SEST10 | Zinszahlungshäufigkeit | {LIST} |
| SEST11 | Zinszahlungsdatum | {DATEFORMAT} |
| SEST12 | Kapitalrückzahlungsdatum | {DATEFORMAT} |
| SEST13 | Aktueller Kupon | {PERCENTAGE} |
| SEST14 | Aktuelle Zinsmarge/Kupon-Spread | {PERCENTAGE} |
| SEST15 | Kupon-Untergrenze | {PERCENTAGE} |
| SEST16 | Kupon-Obergrenze | {PERCENTAGE} |
| SEST17 | Betrag des Step-Up/Step-Down-Kupons | {PERCENTAGE} |
| SEST18 | Datum des Step-Up/Step-Down-Kupons | {DATEFORMAT} |
| SEST19 | Geschäftstagekonvention | {LIST} |
| SEST20 | Aktueller Zinsindex | {LIST} |
| SEST21 | Laufzeit des aktuellen Zinsindexes | {LIST} |
| SEST22 | Emissionsdatum | {DATEFORMAT} |
| SEST23 | Auszahlungsdatum | {DATEFORMAT} |
| SEST24 | Gesetzliche Fälligkeit | {DATEFORMAT} |
| SEST25 | Verlängerungsklausel | {LIST} |
| SEST26 | Nächstes Datum für Kaufoption („Call“) | {DATEFORMAT} |
| SEST27 | Schwellenwert für Rückführungsaufruf | {ALPHANUM-1000} |
| SEST28 | Nächstes Datum für Verkaufsoption („Put“) | {DATEFORMAT} |
| SEST29 | Zinsberechnungsmethode | {LIST} |
| SEST30 | Abrechnungsregelung | {LIST} |
| SEST31 | Derzeitiger oberer Tranchierungspunkt | {PERCENTAGE} |
| SEST32 | Ursprünglicher oberer Tranchierungspunkt | {PERCENTAGE} |
| SEST33 | Aktuelle Bonitätsverbesserung | {PERCENTAGE} |
| SEST34 | Ursprüngliche Bonitätsverbesserung | {PERCENTAGE} |
| SEST35 | Bonitätsverbesserungsformel | {ALPHANUM-1000} |
| SEST36 | Pari-Passu-Tranchen | {ISIN} |
| SEST37 | Vorrangige Tranchen | {ISIN} |
| SEST38 | Ausstehender PDL-Saldo (Principal Deficiency Ledger) | {MONETARY} |
| SEST39 | Rechtsträgerkennung des Garantiegebers | {LEI} |
| SEST40 | Name des Garantiegebers | {ALPHANUM-1000} |
| SEST41 | ESVG-Teilsektor des Garantiegebers | {ESA} |
| SEST42 | Art der Sicherung | {LIST} |
| Angaben zum Konto |
| SESA1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| SESA2 | Ursprüngliche Kennung des Kontos | {ALPHANUM-1000} |
| SESA3 | Neue Kennung des Kontos | {ALPHANUM-1000} |
| SESA4 | Kontotyp | {LIST} |
| SESA5 | Zielsaldo | {MONETARY} |
| SESA6 | Tatsächlicher Saldo | {MONETARY} |
| SESA7 | Amortisationskonto | {Y/N} |
| Angaben zur Gegenpartei |
| SESP1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| SESP2 | Rechtsträgerkennung der Gegenpartei | {LEI} |
| SESP3 | Name der Gegenpartei | {ALPHANUM-100} |
| SESP4 | Art der Gegenpartei | {LIST} |
| SESP5 | Niederlassungsland der Gegenpartei | {COUNTRYCODE_2} |
| SESP6 | Ratingschwelle der Gegenpartei | {ALPHANUM-100000} |
| SESP7 | Rating der Gegenpartei | {ALPHANUM-100000} |
| SESP8 | Rechtsträgerkennung der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt | {LEI} |
| SESP9 | Name der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt | {ALPHANUM-100} |
| Angaben zur CLO-Verbriefung |
| SESC1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| SESC2 | Ende der Kündigungssperrfrist | {DATEFORMAT} |
| SESC3 | CLO-Typ | {LIST} |
| SESC4 | Laufende Periode | {LIST} |
| SESC5 | Beginn der laufenden Periode | {DATEFORMAT} |
| SESC6 | Ende der laufenden Periode | {DATEFORMAT} |
| SESC7 | Konzentrationsbegrenzung | {PERCENTAGE} |
| SESC8 | Beschränkungen — rechtliche Fälligkeit | {PERCENTAGE} |
| SESC9 | Beschränkungen — nachrangige Risikopositionen | {PERCENTAGE} |
| SESC10 | Beschränkungen — notleidende Risikopositionen | {PERCENTAGE} |
| SESC11 | Beschränkungen — PIK-Risikopositionen | {PERCENTAGE} |
| SESC12 | Beschränkungen — Nullkupon-Risikopositionen | {PERCENTAGE} |
| SESC13 | Beschränkungen — Eigenkapital-Risikopositionen | {PERCENTAGE} |
| SESC14 | Beschränkungen — Beteiligungen | {PERCENTAGE} |
| SESC15 | Beschränkungen — diskretionäre Verkäufe | {PERCENTAGE} |
| SESC16 | Diskretionäre Verkäufe | {MONETARY} |
| SESC17 | Reinvestitionen | {MONETARY} |
| SESC18 | Beschränkungen — Bonitätsverbesserung | {Y/N} |
| SESC19 | Beschränkungen — Kursofferten | {Y/N} |
| SESC20 | Beschränkungen — Handel | {Y/N} |
| SESC21 | Beschränkungen — Emissionen | {Y/N} |
| SESC22 | Beschränkungen — Rückzahlungen | {Y/N} |
| SESC23 | Beschränkungen — Refinanzierung | {Y/N} |
| SESC24 | Beschränkungen — Vergütung von Schuldtiteln | {Y/N} |
| SESC25 | Beschränkungen — Kreditbesicherung | {Y/N} |
| SESC26 | Zeitraum für die Liquidation von Sicherheiten | {INTEGER-9999} |
| SESC27 | Liquidation von Sicherheiten — Ausnahmen | {Y/N} |
| Angaben zum CLO-Manager |
| SESL1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| SESL2 | Rechtsträgerkennung des CLO-Managers | {LEI} |
| SESL3 | Name des Managers | {ALPHANUM-1000} |
| SESL4 | Datum der Niederlassung | {DATEFORMAT} |
| SESL5 | Zulassungsdatum | {DATEFORMAT} |
| SESL6 | Beschäftigte | {INTEGER-9999} |
| SESL7 | Beschäftigte — CLO | {INTEGER-9999} |
| SESL8 | Beschäftigte — Abwicklung | {INTEGER-9999} |
| SESL9 | AUM | {MONETARY} |
| SESL10 | AUM — gehebelte Kredite | {MONETARY} |
| SESL11 | AUM — CLO | {MONETARY} |
| SESL12 | AUM — EU | {MONETARY} |
| SESL13 | AUM — EU-CLO | {MONETARY} |
| SESL14 | Anzahl EU-CLO | {INTEGER-9999} |
| SESL15 | Kapital | {MONETARY} |
| SESL16 | Kapital — Risikoselbstbehalt | {MONETARY} |
| SESL17 | Abwicklungsdauer | {INTEGER-9999} |
| SESL18 | Bepreisungshäufigkeit | {INTEGER-9999} |
| SESL19 | Ausfallquote — 1 Jahr | {PERCENTAGE} |
| SESL20 | Ausfallquote — 5 Jahre | {PERCENTAGE} |
| SESL21 | Ausfallquote — 10 Jahre | {PERCENTAGE} |
| Angaben zur synthetischen Deckung |
| SESV1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| SESV2 | Kennung des Sicherungsinstruments | {ALPHANUM-1000} |
| SESV3 | Art der Sicherung | {LIST} |
| SESV4 | Internationale Wertpapierkennnummer des Sicherungsinstruments | {ISIN} |
| SESV5 | Name des Sicherungsgebers | {ALPHANUM-100} |
| SESV6 | Rechtsträgerkennung des Sicherungsgebers | {LEI} |
| SESV7 | Einrichtungen mit einem Risikogewicht von 0 % | {Y/N} |
| SESV8 | Anwendbares Recht | {COUNTRYCODE_2} |
| SESV9 | ISDA-Rahmenvertrag | {LIST} |
| SESV10 | Ausfall- und Kündigungsereignisse | {LIST} |
| SESV11 | Art der synthetischen Verbriefung | {Y/N} |
| SESV12 | Währung der Sicherung | {CURRENCYCODE_3} |
| SESV13 | Nennwert der aktuellen Sicherung | {MONETARY} |
| SESV14 | Nennwert der maximalen Sicherung | {MONETARY} |
| SESV15 | Attachment-Point der Sicherung | {PERCENTAGE} |
| SESV16 | Detachment-Point der Sicherung | {PERCENTAGE} |
| SESV17 | Internationale Wertpapierkennnummer der gedeckten Schuldtitel | {ISIN} |
| SESV18 | Sicherungsdeckung | {LIST} |
| SESV19 | Datum der Kündigung der Sicherung | {DATEFORMAT} |
| SESV20 | Wesentlichkeitsschwellenwerte | {Y/N} |
| SESV21 | Bedingungen für die Freigabe von Zahlungen | {LIST} |
| SESV22 | Möglichkeit von Anpassungszahlungen | {Y/N} |
| SESV23 | Länge des Abwicklungszeitraums | {INTEGER-9999} |
| SESV24 | Pflicht zur Rückzahlung | {Y/N} |
| SESV25 | Sicherheitensubstitution | {Y/N} |
| SESV26 | Anforderungen an die Deckung von Sicherheiten | {PERCENTAGE} |
| SESV27 | Sicherheiteneinschüsse | {MONETARY} |
| SESV28 | Frist für die Leistung von Sicherheiten | {INTEGER-9999} |
| SESV29 | Abwicklung | {LIST} |
| SESV30 | Maximaler Fälligkeitstermin | {DATEFORMAT} |
| SESV31 | Aktueller Index für Zahlungen an den Sicherungsnehmer | {LIST} |
| SESV32 | Laufzeit des aktuellen Index für Zahlungen an den Sicherungsnehmer | {LIST} |
| SESV33 | Anpassung der Zahlungshäufigkeit — Zahlungen an den Sicherungsnehmer | {LIST} |
| SESV34 | Aktuelle Zinsmarge für Zahlungen an den Sicherungsnehmer | {PERCENTAGE} |
| SESV35 | Aktueller Zinsindex für Zahlungen an den Sicherungsnehmer | {PERCENTAGE} |
| SESV36 | Aktueller Index für Zahlungen an den Sicherungsgeber | {LIST} |
| SESV37 | Laufzeit des aktuellen Index für Zahlungen an den Sicherungsgeber | {LIST} |
| SESV38 | Anpassung der Zahlungshäufigkeit — Zahlungen an den Sicherungsgeber | {LIST} |
| SESV39 | Aktuelle Zinsmarge für Zahlungen an den Sicherungsgeber | {PERCENTAGE} |
| SESV40 | Aktueller Zinsindex für Zahlungen an den Sicherungsgeber | {PERCENTAGE} |
| SESV41 | Unterstützung durch Überschussmarge | {Y/N} |
| SESV42 | Definition der Überschussmarge | {Y/N} |
| SESV43 | Aktueller Sicherungsstatus | {LIST} |
| SESV44 | Kreditereignis Insolvenz | {Y/N} |
| SESV45 | Kreditereignis Zahlungsversäumnis | {Y/N} |
| SESV46 | Kreditereignis Umstrukturierung | {Y/N} |
| SESV47 | Kreditereignis | {Y/N} |
| SESV48 | Kumulierte Zahlungen an den Sicherungsnehmer | {MONETARY} |
| SESV49 | Kumulierte Anpassungszahlungen an den Sicherungsnehmer | {MONETARY} |
| SESV50 | Kumulierte Zahlungen an den Sicherungsgeber | {MONETARY} |
| SESV51 | Kumulierte Anpassungszahlungen an den Sicherungsgeber | {MONETARY} |
| SESV52 | Synthetische Überschussmarge | {MONETARY} |
| Angaben zu den Sicherheiten des Emittenten |
| SESI1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| SESI2 | Kennung des Sicherungsinstruments | {ALPHANUM-1000} |
| SESI3 | Ursprüngliche Kennung des Sicherungsinstruments | {ALPHANUM-1000} |
| SESI4 | Neue Kennung der Sicherheit | {ALPHANUM-1000} |
| SESI5 | Internationale Wertpapierkennnummer des Sicherungsinstruments | {ISIN} |
| SESI6 | Art des Sicherungsinstruments | {LIST} |
| SESI7 | ESVG-Teilsektor des Herausgebers der Sicherheit | {ESA} |
| SESI8 | Rechtsträgerkennung des Herausgebers der Sicherheit | {LEI} |
| SESI9 | Verbindung des Herausgebers der Sicherheit mit dem Originator | {Y/N} |
| SESI10 | Aktuell ausstehender Saldo | {MONETARY} |
| SESI11 | Währung des Instruments | {CURRENCYCODE_3} |
| SESI12 | Fälligkeitstermin | {DATEFORMAT} |
| SESI13 | Abschlag („Haircut“) | {PERCENTAGE} |
| SESI14 | Aktueller Zinsindex | {LIST} |
| SESI15 | Laufzeit des aktuellen Zinsindexes | {LIST} |
| SESI16 | Aktueller Zinssatz auf Bareinlagen | {PERCENTAGE} |
| SESI17 | Name der Gegenpartei des Repo-Geschäfts | {ALPHANUM-100} |
| SESI18 | Rechtsträgerkennung der Gegenpartei des Repo-Geschäfts | {LEI} |
| SESI19 | Fälligkeitstermin des Repo-Geschäfts | {DATEFORMAT} |
| Sonstige Angaben |
| SESO1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| SESO2 | Zeilennummer sonstiger Angaben | {INTEGER-9999} |
| SESO3 | Sonstige Angaben. | {ALPHANUM-1000} |
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