ANHANG XII Meldebogen anlegerbericht — Verbriefung nicht forderungsgedeckter geldmarktpapiere — Durchführungsverordnung (EU) 2020/1225 der Kommission vom 29. Oktober 2019 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für das Format und die standardisierten Meldebögen, die vom Originator, vom Sponsor und von der Verbriefungszweckgesellschaft zur Bereitstellung der Einzelheiten von Verbriefungen zu verwenden sind (Text von Bedeutung für den EWR)
| FELDCODE | FELDBEZEICHNUNG | FORMAT |
| Angaben zu Verbriefungen | ||
| IVSS1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| IVSS2 | Datenstichtag | {DATEFORMAT} |
| IVSS3 | Bezeichnung der Verbriefung | {ALPHANUM-100} |
| IVSS4 | Bezeichnung der meldenden Stelle | {ALPHANUM-100} |
| IVSS5 | Kontaktperson der meldenden Stelle | {ALPHANUM-256} |
| IVSS6 | Kontaktperson der meldenden Stelle — Telefonnummer | {TELEPHONE} |
| IVSS7 | Kontaktperson der meldenden Stelle — E-Mail | {ALPHANUM-256} |
| IVSS8 | Verfahren des Risikoselbstbehalts | {LIST} |
| IVSS9 | Träger des Risikoselbstbehalts | {LIST} |
| IVSS10 | Art der zugrunde liegenden Risikoposition | {LIST} |
| IVSS11 | Verfahren der Risikoübertragung | {Y/N} |
| IVSS12 | Trigger-Bewertungen/Quoten | {Y/N} |
| IVSS13 | Ende der revolvierenden Periode/Anlaufphase | {DATEFORMAT} |
| IVSS14 | Kapitalrückflüsse in der Periode | {MONETARY} |
| IVSS15 | Zinsrückflüsse in der Periode | |
| IVSS16 | Kapitaleingänge in der Periode | {MONETARY} |
| IVSS17 | Zinseingänge in der Periode | {MONETARY} |
| IVSS18 | Ziehungen im Rahmen der Liquiditätsfazilität | {Y/N} |
| IVSS19 | Überschussmarge der Verbriefung | {MONETARY} |
| IVSS20 | „Trapping“-Mechanismus für die Überschussmarge | {Y/N} |
| IVSS21 | Aktuelle Übersicherung | {PERCENTAGE} |
| IVSS22 | Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsrate | {PERCENTAGE} |
| IVSS23 | Verwässerungen | {MONETARY} |
| IVSS24 | Bruttoausbuchungen in der Periode | {MONETARY} |
| IVSS25 | Zurückgekaufte Risikopositionen | {MONETARY} |
| IVSS26 | Umstrukturierte Risikopositionen | {MONETARY} |
| IVSS27 | Annualisierte konstante Ausfallquote | {PERCENTAGE} |
| IVSS28 | Ausgefallene Risikopositionen | {MONETARY} |
| IVSS29 | Ausgefallene Risikopositionen im Sinne der Eigenmittelverordnung | {MONETARY} |
| IVSS30 | Risikogewichtungsansatz | {LIST} |
| IVSS31 | Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [0,00 %, 0,10 %) | {PERCENTAGE} |
| IVSS32 | Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [0,10 %, 0,25 %) | {PERCENTAGE} |
| IVSS33 | Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [0,25 %, 1,00 %) | {PERCENTAGE} |
| IVSS34 | Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [1,00 %, 7,50 %) | {PERCENTAGE} |
| IVSS35 | Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [7,50 %, 20,00 %) | {PERCENTAGE} |
| IVSS36 | Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [20,00 %, 100,00 %] | {PERCENTAGE} |
| IVSS37 | Intern geschätzte Verlustquote bei Ausfall (LGD) | {PERCENTAGE} |
| IVSS38 | Rückstände 1-29 Tage | {PERCENTAGE} |
| IVSS39 | Rückstände 30-59 Tage | {PERCENTAGE} |
| IVSS40 | Rückstände 60-89 Tage | {PERCENTAGE} |
| IVSS41 | Rückstände 90-119 Tage | {PERCENTAGE} |
| IVSS42 | Rückstände 120-149 Tage | {PERCENTAGE} |
| IVSS43 | Rückstände 150-179 Tage | {PERCENTAGE} |
| IVSS44 | Rückstände 180+ Tage | {PERCENTAGE} |
| Angaben zu Test/Ereignis/Trigger |
| IVSR1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| IVSR2 | Ursprüngliche Kennung für Test/Ereignis/Trigger | {ALPHANUM-1000} |
| IVSR3 | Neue Kennung für Test/Ereignis/Trigger | {ALPHANUM-1000} |
| IVSR4 | Beschreibung | {ALPHANUM-100000} |
| IVSR5 | Schwellenwert | {NUMERIC} |
| IVSR6 | Tatsächlicher Wert | {NUMERIC} |
| IVSR7 | Status | {Y/N} |
| IVSR8 | Abhilfefrist | {INTEGER-9999} |
| IVSR9 | Berechnungshäufigkeit | {INTEGER-9999} |
| IVSR10 | Folgen von Verstößen | {LIST} |
| Angaben zum Cashflow |
| IVSF1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| IVSF2 | Ursprüngliche Kennung des Cashflow-Postens | {ALPHANUM-1000} |
| IVSF3 | Neue Kennung des Cashflow-Postens | {ALPHANUM-1000} |
| IVSF4 | Cashflow-Posten | {ALPHANUM-1000} |
| IVSF5 | In der Periode gezahlter Betrag | {MONETARY} |
| IVSF6 | Verfügbare Mittel | {MONETARY} |
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