(1) Die Abwicklungsbehörde bewertet das Risikoprofil von Instituten auf der Grundlage folgender vier Risikofelder:
a) Risikoexponierung;
b) Stabilität und Diversifizierung der Finanzierungsquellen;
c) Relevanz eines Instituts für die Stabilität des Finanzsystems oder der Wirtschaft;
d) von der Abwicklungsbehörde zu bestimmende zusätzliche Risikoindikatoren.
(2) Das Risikofeld „Risikoexponierung“ setzt sich aus folgenden Risikoindikatoren zusammen:
a) vom Institut gehaltene Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, die über die Mindestanforderung an Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten hinausgehen;
b) Verschuldungsquote;
c) harte Kernkapitalquote;
d) Gesamtrisikoexponierung, dividiert durch die Summe der Vermögenswerte.
(3) Das Risikofeld „Stabilität und Diversifzierung der Finanzierungsquellen“ setzt sich aus folgenden Risikoindikatoren zusammen:
a) strukturelle Liquiditätsquote;
b) Liquiditätsdeckungsquote.
(4) Beim Risikofeld „Relevanz eines Instituts für die Stabilität des Finanzsystems oder der Wirtschaft“ ist der maßgebliche Indikator der „Anteil der Interbankendarlehen und -einlagen in der Europäischen Union“, der die Relevanz des Instituts für die Wirtschaft des Niederlassungsmitgliedstaats abbildet.
(5) Das Risikofeld „von der Abwicklungsbehörde zu bestimmende zusätzliche Risikoindikatoren“ setzt sich aus folgenden Indikatoren zusammen:
a) Handelstätigkeiten, außerbilanzielle Risiken, Derivate, Komplexität und Abwicklungsfähigkeit;
b) Mitgliedschaft in einem institutsbezogenen Sicherungssystem;
c) Umfang einer vorausgegangenen außerordentlichen finanziellen Unterstützung aus öffentlichen Mitteln.
Bei der Bestimmung der verschiedenen Risikoindikatoren innerhalb des Risikofelds „von der Abwicklungsbehörde zu bestimmende zusätzliche Risikoindikatoren“ trägt die Abwicklungsbehörde der Bedeutung Rechnung, die diesen Indikatoren angesichts der Wahrscheinlichkeit einer Abwicklung des betreffenden Instituts und damit der Inanspruchnahme des Abwicklungsfinanzierungsmechanismus zukommt.
(6) Bei der Bestimmung der Indikatoren „Handelstätigkeiten, außerbilanzielle Risiken, Derivate, Komplexität und Abwicklungsfähigkeit“ gemäß Absatz 5 Buchstabe a berücksichtigt die Abwicklungsbehörde Folgendes:
a) die Erhöhung des Risikoprofils des Instituts aufgrund
b) die Verringerung des Risikoprofils des Instituts aufgrund
(7) Bei der Bestimmung des in Absatz 5 Buchstabe b genannten Indikators berücksichtigt die Abwicklungsbehörde,
a) ob die Mittel, die im Falle von Problemen zur Unterstützung des betroffenen Instituts für Zwecke der Rekapitalisierung und Liquiditätsfinanzierung unmittelbar zur Verfügung stehen, ausreichend hoch sind, um eine glaubwürdige und wirksame Unterstützung des Instituts zu ermöglichen;
b) inwieweit dahingehend Rechts- und Vertragssicherheit besteht, dass die unter Buchstabe a genannten Mittel in vollem Umfang eingesetzt werden, bevor eine außerordentliche finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mittel beantragt werden kann.
(8) Der in Absatz 5 Buchstabe c genannte Risikoindikator wird mit dem maximalen Wert der unter Schritt 3 in Anhang I genannten Bandbreite angesetzt
a) bei Instituten, die einer Gruppe angehören, die nach Erhalt staatlicher oder vergleichbarer Gelder, wie etwa aus einem Abwicklungsfinanzierungsmechanismus, einer Reorganisation unterzogen wurden und sich immer noch im Reorganisations- oder Abwicklungsprozess befinden, ausgenommen in den letzten beiden Jahren der Umsetzung des Reorganisationsplans;
b) bei Instituten, die sich in Liquidation befinden, bis zum Ende der Laufzeit des Liquidationsplans (soweit das Institut nach wie vor zur Zahlung des Beitrags verpflichtet ist).
Bei allen anderen Instituten wird er mit dem minimalen Wert der unter Schritt 3 in Anhang I genannten Bandbreite angesetzt.
(9) Für die Zwecke der Absätze 6, 7 und 8 stützt sich die Abwicklungsbehörde auf die von den zuständigen Behörden vorgenommenen Bewertungen, soweit solche vorliegen.
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