Artikel 5 Stressszenarien für die Zwecke der Liquiditätsdeckungsquote — Liquiditätsdeckungsanforderung an Kreditinstitute
Gliederung
TITEL I DIE LIQUIDITÄTSDECKUNGSQUOTE
Artikel 5 Stressszenarien für die Zwecke der Liquiditätsdeckungsquote
Die folgenden Szenarien können als Indikatoren für Situationen betrachtet werden, in denen ein Kreditinstitut als einer Stresssituation ausgesetzt angesehen werden kann:
a) Abfluss eines erheblichen Anteils seiner Privatkundeneinlagen;
b) teilweiser oder vollständiger Verlust der Fähigkeit zu unbesicherten großvolumigen Finanzierungen, einschließlich der Einlagen von Großkunden und anderer Quellen von Eventualfinanzierungen wie erhaltene zweckgebundene oder ungebundene Liquiditäts- oder Kreditfazilitäten;
c) teilweiser oder vollständiger Verlust der besicherten kurzfristigen Finanzierung;
d) zusätzliche Liquiditätsabflüsse infolge einer Ratingherabstufung um bis zu drei Stufen;
e) erhöhte Volatilität der Märkte, die den Wert von Sicherheiten oder deren Qualität beeinflusst oder die Beschaffung zusätzlicher Sicherheiten erfordert;
f) außerplanmäßige Inanspruchnahme von Liquiditäts- und Kreditfazilitäten;
g) potenzielle Verpflichtung zum Rückkauf von Schuldtiteln oder zur Erfüllung außervertraglicher Schuldverhältnisse.
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