Art. 21 Anforderungen an die Bewertung der Auswirkungen von bei Derivatgeschäften empfangenen Sicherheiten — Liquiditätsdeckungsanforderung an Kreditinstitute
Rückverweise
Die Kreditinstitute berechnen die Liquiditätsabflüsse und -zuflüsse, die innerhalb eines Zeitraums von 30 Kalendertagen für die in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Geschäfte erwartet werden, auf Nettobasis nach Gegenpartei, sofern bilaterale Netting-Vereinbarungen nach Artikel 295 der genannten Verordnung bestehen. Für die Zwecke dieses Artikels bedeutet „auf Nettobasis“, dass zu empfangende Sicherheiten, die nach Titel II dieser Verordnung als liquide Aktiva anerkannt werden, nicht berücksichtigt werden. Liquiditätsabflüsse und -zuflüsse, die sich aus Fremdwährungsderivatgeschäften ergeben, die mit einem gleichzeitig (oder am selben Tag) erfolgenden vollständigen Austausch der Kapitalbeträge verbunden sind, werden auf Nettobasis berechnet, auch wenn die jeweiligen Derivatgeschäfte nicht durch eine bilaterale Nettingvereinbarung gedeckt sind.
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EUR-Lex