ANHANG I Formeln für die Bestimmung der Zusammensetzung des Liquiditätspuffers

EU-Recht Verordnungen Liquiditätsdeckungsanforderung an Kreditinstitute ANHANG I

In Kraft seit 06. Februar 2015

Up-to-date

1. Kreditinstitute bestimmen die Zusammensetzung ihrer Liquiditätspuffer gemäß Artikel 17 anhand der in diesem Anhang festgelegten Formeln.

2. Berechnung der Liquiditätspuffer: Der Liquiditätspuffer des Kreditinstituts entspricht ab dem Berechnungsdatum

a) dem Betrag der Aktiva der Stufe 1 zuzüglich

b) des Betrags der Aktiva der Stufe 2A zuzüglich

c) des Betrags der Aktiva der Stufe 2 B

abzüglich des niedrigeren Werts von

d) der Summe aus a, b und c oder

e) dem gemäß den Absätzen 3 und 4 dieses Anhangs berechneten „Betrag der überschüssigen liquiden Aktiva“.

3. „Betrag der überschüssigen liquiden Aktiva“: Dieser Betrag umfasst folgende Bestandteile:

a) den bereinigten Betrag nicht gedeckter Schuldverschreibungen der Aktivastufe 1 entsprechend dem Wert aller liquiden Aktiva der Stufe 1 außer gedeckten Schuldverschreibungen der Stufe 1, die das Kreditinstitut halten würde, wenn besicherte Finanzierungsgeschäfte, besicherte Leihgeschäfte, der Austausch von Aktiva oder besicherte Derivatgeschäfte, die innerhalb von 30 Kalendertagen nach Datum der Berechnung fällig werden und bei denen Kreditinstitut und Gegenpartei bei zumindest einer Komponente der Transaktion liquide Aktiva austauschen, abgewickelt sind;

b) den bereinigten Betrag gedeckter Schuldverschreibungen der Stufe 1 entsprechend dem nach Abschlägen ermittelten Wert aller gedeckten Schuldverschreibungen der Stufe 1, die das Kreditinstitut halten würde, wenn besicherte Finanzierungsgeschäfte, besicherte Leihgeschäfte, der Austausch von Aktiva oder besicherte Derivatgeschäfte, die innerhalb von 30 Kalendertagen nach Datum der Berechnung fällig werden und bei denen Kreditinstitut und Gegenpartei bei zumindest einer Komponente der Transaktion liquide Aktiva austauschen, abgewickelt sind;

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