a) Es/er verfügt über einen soliden Rahmen und Instrumente zur Messung, Überwachung und Steuerung seiner Liquiditätsrisiken, einschließlich der Innertagesliquiditätsrisiken, für jede Währung des Wertpapierliefer- und -abrechnungssystems, für das es/er als Verrechnungsstelle fungiert;
b) es/er misst und überwacht laufend und zeitnah, mindestens aber täglich, seinen Liquiditätsbedarf und die Höhe seines Bestands an liquiden Aktiva, wobei es/er den Wert seiner verfügbaren liquiden Aktiva unter Berücksichtigung angemessener Sicherheitsabschläge auf diese Aktiva ermittelt;
c) es/er verfügt über ausreichend liquide Mittel in allen einschlägigen Währungen, um fristgerecht Abwicklungsdienste zu erbringen, und zwar unter Zugrundelegung einer breiten Spanne potenzieller Stress-Szenarien, zu denen auch das Liquiditätsrisiko infolge des Ausfalls mindestens eines Teilnehmers, einschließlich dessen Mutter- und Tochterunternehmen, gegenüber dem es/er die größten Risikopositionen hat, gehört;
d) es/er mindert die entsprechenden Liquiditätsrisiken durch entsprechende zulässige liquide Mittel in jeder Währung, beispielsweise Geldeinlagen bei der emittierenden Zentralbank und anderen kreditwürdigen Finanzinstituten, zugesagte Kreditlinien oder vergleichbare Vereinbarungen und hochliquide Sicherheiten oder Finanzanlagen, die durch vorab getroffene äußerst verlässliche Finanzierungsvereinbarungen auch unter extremen, aber plausiblen Marktbedingungen unmittelbar verfügbar und liquidierbar sind und es/er ermittelt, misst und überwacht sein Liquiditätsrisiko, das von den verschiedenen zur Steuerung seiner Liquiditätsrisiken in Anspruch genommenen Finanzinstituten ausgeht;
e) beim Rückgriff auf vorab getroffene Finanzierungsvereinbarungen wählt es/er als Liquiditätsbereitsteller nur kreditwürdige Finanzinstitute aus; es/er legt für jeden dieser Liquiditätsbereitsteller, einschließlich dessen Mutter- und Tochterunternehmen, geeignete Konzentrationsgrenzen fest und wendet diese an;
f) es/er ermittelt und prüft durch regelmäßige und strenge Stresstests, ob die entsprechenden Mittel ausreichend sind;
g) es/er überprüft und plant, wie unvorhergesehene und potenziell ungedeckte Liquiditätsdefizite zu behandeln sind, und legt Regeln und Verfahren für die Durchführung der entsprechenden Pläne fest;
h) wenn praktikabel und verfügbar, hat es/er unbeschadet etwaiger Vorschriften einer Zentralbank über die Notenbankfähigkeit Zugang zu Zentralbankkonten und anderen Zentralbankdienstleistungen, um die Steuerung seiner Liquiditätsrisiken zu verbessern; Kreditinstitute der Union zahlen die entsprechenden Geldmittel auf Sonderkonten bei emittierenden Zentralbanken der Union ein;
i) es/er hat vorab äußerst verlässliche Finanzierungsvereinbarungen getroffen, um sicherzustellen, dass es/er die von einem ausfallenden Kunden gestellten Sicherheiten rasch verwerten kann;
j) es/er erstattet den Behörden nach Artikel 60 Absatz 1 regelmäßig darüber Bericht und macht öffentlich bekannt, wie es/er seine Liquiditätsrisiken, einschließlich der Innertagesliquiditätsrisiken, misst, überwacht und steuert.
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