(1) Eine CCP hält in allen relevanten Währungen liquide Mittel im Einklang mit ihrem gemäß Artikel 44 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 und Artikel 32 dieser Verordnung ermittelten Liquiditätsbedarf vor. Diese liquiden Mittel beschränken sich auf
a) bei einer emittierenden Zentralbank eingezahlte Barmittel;
b) bei zugelassenen Kreditinstituten gemäß Artikel 47 eingezahlte Barmittel;
c) zugesagte Kreditlinien oder äquivalente Vereinbarungen mit nicht ausfallenden Clearingmitgliedern;
d) zugesagte Pensionsgeschäfte;
e) besonders marktgängige Finanzinstrumente, die die Anforderungen der Artikel 45 und 46 erfüllen und bezüglich derer die CCP nachweisen kann, dass sie durch vorab getroffene und äußerst zuverlässige Finanzierungsvereinbarungen auch unter angespannten Marktbedingungen rasch verfügbar und am selben Tag liquidierbar sind.
(2) Eine CCP berücksichtigt die Währungen, auf die ihre Verbindlichkeiten lauten, und die potenziellen Auswirkungen schwieriger Bedingungen auf ihre Fähigkeit, in einer den Abrechnungszyklen von Devisen und den Wertpapierliefer- und -abrechnungssystemen vereinbaren Weise Zugang zu Devisenmärkten zu erhalten.
(3) Zugesagte Kreditlinien, die gegen von Clearingmitgliedern bereitgestellte Sicherheiten gestellt werden, dürfen nicht doppelt als liquide Mittel gezählt werden. Eine CCP ergreift Maßnahmen, um die Konzentration von Liquiditätsrisiken gegenüber einzelnen Liquiditätsbeschaffern zu überwachen und zu steuern.
(4) Eine strikte Due Diligence sorgt bei der CCP dafür, dass ihre Liquiditätsbeschaffer über ausreichende Kapazitäten verfügen, um die in den Liquiditätsvereinbarungen festgelegten Leistungen zu erbringen.
(5) Eine CCP testet regelmäßig ihre Verfahren für den Zugang zu Mitteln, die Gegenstand vorab getroffener Finanzierungsvereinbarungen sind. Dies kann den Abruf von Testbeträgen bei Kreditlinien kommerzieller Banken umfassen, die Prüfung der Geschwindigkeit, mit der der Zugang zu den Mitteln gewährt wird, und die Prüfung der Zuverlässigkeit der Verfahren.
(6) Eine CCP sieht in ihrem Liquiditätsplan detaillierte Verfahren zur Nutzung ihrer liquiden Finanzmittel vor, um ihren Zahlungsverpflichtungen während eines Liquiditätsengpasses nachkommen zu können. In den liquiditätsbezogenen Verfahren ist klar festgelegt, wann bestimmte Ressourcen einzusetzen sind. Die Verfahren beschreiben außerdem den Zugang zu Bareinlagen oder Anlagen von Übernachtgeldern, die Ausführung von Markttransaktionen am selben Tag oder den Mittelabruf bei vorab vereinbarten Liquiditätslinien. Diese Verfahren werden regelmäßig getestet. Eine CCP erstellt außerdem vor dem Auslaufen einer Finanzierungsvereinbarung einen angemessenen Plan für deren Erneuerung.
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