Artikel 37 Laufende Überprüfung der Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle — Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen
Gliederung
TITEL IV BEAUFSICHTIGUNG
KAPITEL 2 Überprüfungsverfahren
Abschnitt 3 Aufsichtliches Überprüfungs- und Bewertungsverfahren
Artikel 37 Laufende Überprüfung der Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden regelmäßig, jedoch mindestens alle drei Jahre überprüfen, inwieweit die Wertpapierfirmen die Anforderungen für die Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle gemäß Artikel 22 der Verordnung (EU) 2019/2033 erfüllen. Dabei tragen die zuständigen Behörden insbesondere Veränderungen bei der Geschäftstätigkeit der Wertpapierfirma und der Anwendung dieser internen Modelle auf neue Produkte Rechnung und überprüfen und bewerten, ob die Wertpapierfirma bei diesen internen Modellen gut ausgearbeitete und aktuelle Techniken und Vorgehensweisen anwendet. Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass erhebliche Mängel, die bei den internen Modellen einer Wertpapierfirma in Bezug auf die Risikoabdeckung festgestellt werden, beseitigt werden, oder sie ergreifen Maßnahmen, um ihre Folgen abzuschwächen, einschließlich dadurch, dass Kapitalaufschläge oder höhere Multiplikationsfaktoren vorgeschrieben werden.
(2) Deuten bei internen Modellen für das Marktrisiko zahlreiche Überschreitungen im Sinne von Artikel 366 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 darauf hin, dass die internen Modelle nicht oder nicht mehr präzise sind, widerrufen die zuständigen Behörden die Erlaubnis zur Verwendung der internen Modelle oder schreiben angemessene Maßnahmen vor, um eine umgehende Verbesserung der internen Modelle innerhalb einer vorgegebenen Frist zu gewährleisten.
(3) Erfüllt eine Wertpapierfirma, der die Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle gewährt wurde, nicht mehr die Anforderungen für die Anwendung dieser internen Modelle, so verlangen die zuständigen Behörden von der Wertpapierfirma entweder, ihnen glaubhaft nachzuweisen, dass die Auswirkungen der Nichterfüllung unerheblich sind, oder aber einen Plan und eine Frist für eine erneute Erfüllung der Anforderungen vorzulegen. Wenn mit dem vorgelegten Plan eine vollständige Erfüllung der Anforderungen voraussichtlich nicht erreicht werden kann oder die Frist unangemessen ist, verlangen die zuständigen Behörden Nachbesserungen des Plans.
Ist die Wertpapierfirma voraussichtlich nicht in der Lage, die Anforderungen innerhalb der vorgegebenen Frist wieder zu erfüllen, oder hat sie nicht glaubhaft nachgewiesen, dass die Auswirkungen der Nichterfüllung unerheblich sind, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die zuständigen Behörden die Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle widerrufen oder sie auf die Bereiche beschränken, in denen die Anforderungen erfüllt werden oder innerhalb einer angemessenen Frist erfüllt werden können.
(4) Die EBA führt eine vergleichende Analyse der internen Modelle der verschiedenen Wertpapierfirmen durch und analysiert, wie Wertpapierfirmen, die interne Modelle nutzen, mit ähnlichen Risiken oder Risikopositionen umgehen. Sie unterrichtet die ESMA hierüber.
Auf der Grundlage dieser Analyse entwickelt die EBA zur Förderung kohärenter, effizienter und wirksamer Aufsichtspraktiken im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien mit Referenzwerten für die Nutzung interner Modelle durch die Wertpapierfirmen sowie für Anwendung interner Modelle auf ähnliche Risiken oder Risikopositionen in diesen Modellen.
Die Mitgliedstaaten fordern die zuständigen Behörden auf, diese Analyse und diese Leitlinien bei der in Absatz 1 genannten Überprüfung zu berücksichtigen.
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